PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGIX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGIX с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMGIX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VMGIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, VMGIX returned 12.04%/yr vs 15.04%/yr for VTI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VMGIX charges 0.19%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VMGIX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGIX показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.04% против 15.04% соответственно.

VMGIX

1 день
-0.84%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.31%
6 месяцев
6.09%
1 год
11.34%
3 года*
16.10%
5 лет*
6.76%
10 лет*
12.04%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGIX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		8.31%10.56%15.51%23.79%-28.93%20.32%34.30%33.69%-5.73%21.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VMGIX and VTI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.93

The correlation between VMGIX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMGIX и VTI

Секторы
VMGIX
VTI

Технологии

28.9%
33.5%

Промышленность

23.7%
9.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
10.0%

Здравоохранение

9.3%
9.2%

Финансовые услуги

6.8%
12.0%

Недвижимость

4.8%
2.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
10.3%

Коммунальные услуги

3.5%
2.3%

Энергетика

2.7%
3.7%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.8%
4.7%

Технологии

VMGIX
28.9%
VTI
33.5%

Промышленность

VMGIX
23.7%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

VMGIX
13.9%
VTI
10.0%

Здравоохранение

VMGIX
9.3%
VTI
9.2%

Финансовые услуги

VMGIX
6.8%
VTI
12.0%

Недвижимость

VMGIX
4.8%
VTI
2.4%

Коммуникационные услуги

VMGIX
3.8%
VTI
10.3%

Коммунальные услуги

VMGIX
3.5%
VTI
2.3%

Энергетика

VMGIX
2.7%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

VMGIX
1.8%
VTI
2.0%

Потребительский защитный сектор

VMGIX
0.8%
VTI
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VMGIX:
VMGIX с FMDGXVMGIX с VGTVMGIX с NAESXVMGIX с VIIIXVMGIX с SPYVMGIX с VLXVXVMGIX с VITAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VMGIX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGIX
Ранг доходности на риск VMGIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGIX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGIXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.38

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
3.24

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

3.24

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.13

14.94

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGIX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGIX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGIX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGIXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.38

-1.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.82

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VMGIX и VTI

Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGIXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.20%

-55.45%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.99%

-8.92%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-19.30%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-25.36%

-11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-35.00%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.26%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-8.03%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

1.93%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGIX и VTI

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGIXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.90%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

9.13%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

12.17%

+3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.42%

17.40%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

18.30%

+2.69%

Сравнение комиссий VMGIX и VTI

VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGIX и VTI

Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGIX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund		0.49%0.52%0.56%0.60%0.64%0.23%0.46%0.67%0.70%0.61%0.70%0.69%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

VMGIX and VTI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGIX has higher volatility (4.41%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, VMGIX dropped -60.20% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGIX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор