Сравнение VMGIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | -7.63% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VMGIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.69% соответственно.
VMGIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 10.49%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и VTI
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VMGIX
VTI
Сравнение VMGIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.98 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.52 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.54 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.30 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.98 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и VTI
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и VTI
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -55.45% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -12.30% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -25.36% | -11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -35.00% | -2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -5.54% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -8.08% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.60% | +2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и VTI
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.48% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.75% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 19.02% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.41% | +3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 18.29% | +2.64% |