Сравнение VMGIX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGIX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | -7.63% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGIX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции VSNGX немного впереди с 11.00%.
VMGIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 10.49%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и VSNGX
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
VMGIX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
VMGIX
VSNGX
Сравнение VMGIX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGIX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 0.99 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 4.00 | -2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.35 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.52 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и VSNGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и VSNGX
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и VSNGX
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -54.50% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -12.36% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -25.08% | -12.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -38.33% | +1.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -6.04% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -7.47% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 2.79% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и VSNGX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGIX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.20% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 9.48% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 17.70% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 17.44% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 19.58% | +1.35% |