Сравнение VMGIX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VMGIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VMGIX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGIX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | -7.63% | 10.56% | 15.51% | 23.79% | -28.93% | 20.32% | 34.30% | 33.69% | -5.73% | 21.72% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGIX показывает доходность -7.63%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGIX имеют среднегодовую доходность 10.49%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
VMGIX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -7.63%
- 6 месяцев
- -12.16%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 10.49%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGIX и FSMAX
VMGIX берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGIX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VMGIX
FSMAX
Сравнение VMGIX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGIX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.40 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.39 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 5.70 | -4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMGIX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGIX и FSMAX
Дивидендная доходность VMGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что сопоставимо с доходностью FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGIX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund | 0.58% | 0.52% | 0.56% | 0.60% | 0.64% | 0.23% | 0.46% | 0.67% | 0.70% | 0.61% | 0.70% | 0.69% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VMGIX и FSMAX
Максимальная просадка VMGIX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGIX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.20% | -50.55% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -14.64% | -1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -36.31% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -50.55% | +13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.35% | -7.18% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.06% | -12.29% | +2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.12% | 3.57% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGIX и FSMAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund (VMGIX) составляет 6.48%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VMGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGIX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 7.01% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 13.51% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 23.00% | -1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.40% | 22.36% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 30.21% | -9.28% |