Сравнение VMGAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMGAX имеют среднегодовую доходность 16.86%, а акции VUG немного отстают с 16.16%.
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и VUG
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMGAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
VMGAX
VUG
Сравнение VMGAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.32 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 4.15 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.53 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и VUG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и VUG
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и VUG
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -50.68% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -16.53% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -35.61% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -35.61% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -12.25% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -7.13% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.72% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и VUG
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 7.10% и 7.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.12% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 12.70% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 22.70% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 22.22% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.38% | +0.45% |