PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGAX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGAX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGAX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-10.88%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.86% против 9.31% соответственно.

VMGAX

1 день
4.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.98%
1 год
18.45%
3 года*
22.15%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.86%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий VMGAX и VTMGX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTMGX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMGAX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGAXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.79

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.35

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

2.44

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

9.56

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGAX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGAXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.79

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.29

+0.31

Корреляция

Корреляция между VMGAX и VTMGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и VTMGX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и VTMGX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGAXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-60.58%

+12.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-11.67%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-29.71%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-35.68%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.45%

-9.01%

-4.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.49%

-14.74%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.76%

2.97%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и VTMGX

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) составляет 7.10%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGAXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.83%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

11.28%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

16.68%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

15.65%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

16.45%

+5.38%