PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGAX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGAX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGAX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGAX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-14.31%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%-0.77%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VMGAX показывает доходность -14.31%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

VMGAX

1 день
-0.52%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-14.31%
6 месяцев
-12.02%
1 год
14.93%
3 года*
20.56%
5 лет*
11.89%
10 лет*
16.40%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий VMGAX и SWLGX

VMGAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

VMGAX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGAX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGAXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.66

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.10

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.72

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

2.51

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGAX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGAX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGAX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGAXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.56

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.09

Корреляция

Корреляция между VMGAX и SWLGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGAX и SWLGX

Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SWLGX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.42%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGAX и SWLGX

Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGAXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-32.69%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.78%

-16.16%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-32.69%

-3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.78%

-16.16%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.48%

-7.13%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.69%

4.62%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGAX и SWLGX

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеют волатильность 5.62% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGAXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.38%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

11.82%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

22.31%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.66%

21.47%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.80%

22.78%

-0.98%