Сравнение VMGAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции MRFOX по среднегодовой доходности: 16.86% против 15.31% соответственно.
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и MRFOX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
VMGAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
VMGAX
MRFOX
Сравнение VMGAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.57 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.68 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 1.75 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.92 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.06 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и MRFOX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и MRFOX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и MRFOX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -29.10% | -18.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -7.09% | -9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -12.98% | -23.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -29.10% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -5.32% | -8.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -2.37% | -5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.77% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и MRFOX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 3.04% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 7.08% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 11.83% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 12.04% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 14.29% | +7.54% |