Сравнение VMGAX с JARTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. JARTX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и JARTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и JARTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | -12.33% | 17.88% | 27.76% | 39.50% | -33.81% | 22.30% | 38.69% | 36.30% | 1.10% | 29.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно выше, чем у JARTX с доходностью -12.33%. За последние 10 лет акции VMGAX превзошли акции JARTX по среднегодовой доходности: 16.86% против 14.39% соответственно.
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
JARTX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -12.64%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и JARTX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии JARTX в 1.20%.
Доходность на риск
VMGAX vs. JARTX — Ранг доходности на риск
VMGAX
JARTX
Сравнение VMGAX c JARTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Janus Henderson Forty Fund (JARTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | JARTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.00 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 0.66 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 2.24 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.34 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.68 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и JARTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и JARTX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности JARTX в 15.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
JARTX Janus Henderson Forty Fund | 15.57% | 13.65% | 11.51% | 9.10% | 0.06% | 10.26% | 8.38% | 7.05% | 8.95% | 14.50% | 6.57% | 15.93% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и JARTX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки JARTX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и JARTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -56.70% | +8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -19.19% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -41.09% | +5.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -41.09% | +5.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -15.58% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -16.91% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 5.62% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и JARTX
Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) составляет 7.10%, в то время как у Janus Henderson Forty Fund (JARTX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JARTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | JARTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 7.78% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 13.74% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 22.93% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 21.98% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 21.38% | +0.45% |