Сравнение VMGAX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGAX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGAX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | -10.88% | 20.73% | 32.98% | 51.57% | -33.55% | 28.50% | 41.02% | 37.54% | -2.86% | 29.49% |
BPTRX Baron Partners Fund | -5.39% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGAX показывает доходность -10.88%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции VMGAX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.86% против 23.66% соответственно.
VMGAX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -10.88%
- 6 месяцев
- -8.98%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 22.15%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 16.86%
BPTRX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- -5.39%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 21.98%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 23.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGAX и BPTRX
VMGAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
VMGAX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
VMGAX
BPTRX
Сравнение VMGAX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGAX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 2.38 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.30 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.85 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 10.35 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.32 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между VMGAX и BPTRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGAX и BPTRX
Дивидендная доходность VMGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGAX Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares | 0.40% | 0.36% | 0.44% | 0.51% | 0.71% | 0.42% | 0.65% | 0.86% | 1.13% | 1.23% | 1.53% | 1.44% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.55% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок VMGAX и BPTRX
Максимальная просадка VMGAX за все время составила -47.97%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGAX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.97% | -64.11% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -14.79% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -49.87% | +13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -51.26% | +15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.45% | -8.65% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -13.82% | +6.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 4.08% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGAX и BPTRX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что VMGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGAX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.78% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 22.21% | -9.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 33.35% | -9.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.72% | 33.90% | -11.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 32.72% | -10.89% |