Сравнение VMFVX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции VMFVX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.64% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и VVOAX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
VMFVX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
VMFVX
VVOAX
Сравнение VMFVX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.51 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 2.04 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 2.09 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 8.91 | -5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.51 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.61 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VVOAX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VVOAX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что меньше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -62.08% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -15.08% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -24.05% | +1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -51.80% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -6.76% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -11.80% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 3.54% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VVOAX
Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) составляет 5.31%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 7.27% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 14.27% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 22.91% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 21.06% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 24.20% | -2.32% |