Сравнение VMFVX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFVX имеют среднегодовую доходность 10.07%, а акции VMVAX немного впереди с 10.19%.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и VMVAX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMFVX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
VMFVX
VMVAX
Сравнение VMFVX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.54 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.47 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 6.86 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.06 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.54 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и VMVAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и VMVAX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и VMVAX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -43.07% | -2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -12.42% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -19.75% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -43.07% | -2.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -4.72% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -4.41% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.67% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и VMVAX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.24% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 8.75% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 16.36% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.09% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 18.80% | +3.08% |