Сравнение VMFGX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFGX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 3.91% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VMFGX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.32% соответственно.
VMFGX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.58%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и VWELX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMFGX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VMFGX
VWELX
Сравнение VMFGX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFGX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.81 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.88 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 8.47 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.69 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.81 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.82 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VMFGX и VWELX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и VWELX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.68% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и VWELX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -36.12% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -8.03% | -5.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -20.88% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -25.33% | -13.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -4.90% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -3.93% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 1.78% | +1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и VWELX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFGX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 4.07% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 6.66% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 11.88% | +10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 11.12% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 11.50% | +9.49% |