PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMFGX с VSMPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFGX с VSMPX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX).

VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VSMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFGX или VSMPX.

Корреляция

Корреляция между VMFGX и VSMPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и VSMPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFGX:

-0.15

VSMPX:

0.48

Коэф-т Сортино

VMFGX:

-0.03

VSMPX:

0.84

Коэф-т Омега

VMFGX:

1.00

VSMPX:

1.12

Коэф-т Кальмара

VMFGX:

-0.12

VSMPX:

0.51

Коэф-т Мартина

VMFGX:

-0.35

VSMPX:

1.96

Индекс Язвы

VMFGX:

8.34%

VSMPX:

5.08%

Дневная вол-ть

VMFGX:

22.77%

VSMPX:

19.67%

Макс. просадка

VMFGX:

-39.15%

VSMPX:

-34.97%

Текущая просадка

VMFGX:

-12.83%

VSMPX:

-7.90%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у VSMPX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям VSMPX по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.79% соответственно.

VMFGX

С начала года

-5.03%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-3.26%

5 лет

11.57%

10 лет

8.60%

VSMPX

С начала года

-3.65%

1 месяц

8.09%

6 месяцев

-5.57%

1 год

9.25%

5 лет

15.30%

10 лет

11.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMFGX и VSMPX

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VSMPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMFGX и VSMPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг риск-скорректированной доходности VMFGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VSMPX
Ранг риск-скорректированной доходности VSMPX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSMPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMFGX c VSMPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSMPX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и VSMPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и VSMPX

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VSMPX в 1.35%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.88%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%0.91%
VSMPX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		1.35%1.27%1.44%1.67%1.22%1.43%1.78%2.05%1.73%1.95%1.52%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и VSMPX

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VSMPX в -34.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VSMPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и VSMPX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VSMPX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...