PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VMFGX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMFGX и VT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
412.35%
286.70%
VMFGX
VT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFGX:

0.98

VT:

1.59

Коэф-т Сортино

VMFGX:

1.44

VT:

2.16

Коэф-т Омега

VMFGX:

1.17

VT:

1.29

Коэф-т Кальмара

VMFGX:

1.55

VT:

2.30

Коэф-т Мартина

VMFGX:

4.88

VT:

9.97

Индекс Язвы

VMFGX:

3.29%

VT:

1.88%

Дневная вол-ть

VMFGX:

16.46%

VT:

11.82%

Макс. просадка

VMFGX:

-39.15%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

VMFGX:

-8.17%

VT:

-2.78%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 17.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFGX имеют среднегодовую доходность 9.70%, а акции VT немного отстают с 9.29%.


VMFGX

С начала года

15.92%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

2.94%

1 год

15.65%

5 лет

10.00%

10 лет

9.70%

VT

С начала года

17.76%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

6.68%

1 год

18.52%

5 лет

10.29%

10 лет

9.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMFGX и VT

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
График комиссии VMFGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VMFGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VMFGX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.981.59
Коэффициент Сортино VMFGX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.442.16
Коэффициент Омега VMFGX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.29
Коэффициент Кальмара VMFGX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.552.30
Коэффициент Мартина VMFGX, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.889.97
VMFGX
VT

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98
1.59
VMFGX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и VT

VMFGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
0.00%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%0.91%0.75%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.93%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и VT

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.17%
-2.78%
VMFGX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и VT

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.02%
3.67%
VMFGX
VT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab