PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMFGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 20.49%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 12.18% против 12.96% соответственно.


VMFGX

1 день
0.63%
1 месяц
4.19%
С начала года
20.49%
6 месяцев
17.90%
1 год
31.74%
3 года*
18.43%
5 лет*
8.89%
10 лет*
12.18%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFGX и VT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
20.49%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VMFGX and VT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.87

The correlation between VMFGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

VMFGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VMFGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.67

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.13

11.57

+1.56

VMFGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и VT

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VMFGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-50.27%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.67%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-16.51%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-26.38%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-34.24%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.80%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-7.00%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.23%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и VT

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 5.57% и 5.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VMFGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.65%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

11.32%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

13.58%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.69%

16.19%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.20%

+3.90%

Сравнение комиссий VMFGX и VT

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и VT

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VT в 1.61%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
0.58%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы


VMFGX and VT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to VMFGX (5.57%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор