PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMFGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 17.54%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.22% против 12.39% соответственно.


VMFGX

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.36%
6 месяцев
9.88%
С начала года
17.54%
1 год
24.76%
3 года*
15.15%
5 лет*
8.67%
10 лет*
11.22%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFGX и VT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
17.54%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VMFGX and VT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.87

The correlation between VMFGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

VMFGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VMFGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.37

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.96

10.09

-0.13

VMFGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и VT

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VMFGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-50.27%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.67%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-16.51%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-26.38%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-34.24%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-1.67%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-6.98%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.27%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и VT

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VMFGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

3.93%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.80%

11.49%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

13.67%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

16.20%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

17.16%

+3.89%

Сравнение комиссий VMFGX и VT

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и VT

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности VT в 1.59%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
0.60%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы


VMFGX and VT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFGX has higher volatility (4.54%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор