PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFGX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMFGX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VMFGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, VMFGX returned 11.68%/yr vs 12.74%/yr for VT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VMFGX charges 0.08%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.68% против 12.74% соответственно.

VMFGX

1 день
0.71%
1 месяц
5.67%
С начала года
18.87%
6 месяцев
19.12%
1 год
29.92%
3 года*
18.07%
5 лет*
8.83%
10 лет*
11.68%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFGX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		18.87%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VMFGX and VT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.87

The correlation between VMFGX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с AOAVMFGX с VUGVMFGX с MINTVMFGX с VBR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VMFGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFGXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.31

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.20

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.04

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

13.53

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFGXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.74

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и VT

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-50.27%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.67%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.45%

-16.51%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-26.38%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-34.24%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.88%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-7.02%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.17%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и VT

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.83%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

10.17%

+2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

12.70%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.61%

16.05%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.05%

17.23%

+3.82%

Сравнение комиссий VMFGX и VT

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и VT

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.59%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VMFGX and VT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFGX has higher volatility (5.18%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, VMFGX dropped -39.15% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFGX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор