PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFGX с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFGX с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFGX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.45%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-0.74%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 10.21% против 11.64% соответственно.

VMFGX

1 день
-1.40%
1 месяц
-8.68%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.73%
1 год
17.77%
3 года*
11.81%
5 лет*
5.42%
10 лет*
10.21%

VT

1 день
0.99%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.90%
1 год
22.33%
3 года*
17.24%
5 лет*
9.43%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с FSMAXVMFGX с VUGVMFGX с VTSAXVMFGX с AOAVMFGX с VBR
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий VMFGX и VT

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

VMFGX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFGXVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.30

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.90

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.92

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

8.83

-3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFGX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFGXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.30

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.68

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.40

+0.18

Корреляция

Корреляция между VMFGX и VT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и VT

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VT в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.70%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и VT

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFGXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-50.27%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.84%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-26.38%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-34.24%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-5.97%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.08%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.57%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и VT

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFGXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.18%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

10.00%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.91%

17.26%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

15.98%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

17.20%

+3.77%