Сравнение VMFGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 3.91% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMFGX имеют среднегодовую доходность 10.58%, а акции FSMAX немного впереди с 10.91%.
VMFGX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.58%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и FSMAX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMFGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VMFGX
FSMAX
Сравнение VMFGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 5.70 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.91 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.18 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.36 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между VMFGX и FSMAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и FSMAX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.68% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и FSMAX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -50.55% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -14.64% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -36.31% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -50.55% | +11.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -7.18% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -12.29% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.57% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и FSMAX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 7.01% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.51% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 23.00% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 22.36% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 30.21% | -9.22% |