PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMFGX с FSMAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFGX с FSMAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).

VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. FSMAX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFGX или FSMAX.

Корреляция

Корреляция между VMFGX и FSMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFGX:

-0.15

FSMAX:

0.20

Коэф-т Сортино

VMFGX:

-0.03

FSMAX:

0.48

Коэф-т Омега

VMFGX:

1.00

FSMAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

VMFGX:

-0.12

FSMAX:

0.20

Коэф-т Мартина

VMFGX:

-0.35

FSMAX:

0.64

Индекс Язвы

VMFGX:

8.34%

FSMAX:

8.39%

Дневная вол-ть

VMFGX:

22.77%

FSMAX:

24.25%

Макс. просадка

VMFGX:

-39.15%

FSMAX:

-41.67%

Текущая просадка

VMFGX:

-12.83%

FSMAX:

-13.75%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у FSMAX с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VMFGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 8.60% против 5.37% соответственно.

VMFGX

С начала года

-5.03%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-3.26%

5 лет

11.57%

10 лет

8.60%

FSMAX

С начала года

-6.29%

1 месяц

12.04%

6 месяцев

-9.87%

1 год

5.26%

5 лет

10.42%

10 лет

5.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMFGX и FSMAX

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMFGX и FSMAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг риск-скорректированной доходности VMFGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMAX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMFGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и FSMAX

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности FSMAX в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.88%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%0.91%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.52%0.48%1.17%1.38%0.99%0.93%1.41%1.69%1.30%1.38%2.99%5.43%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и FSMAX

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки FSMAX в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и FSMAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и FSMAX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 7.47% и 7.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...