PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMFGX с VSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFGX с VSPGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX).

VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VSPGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFGX или VSPGX.

Корреляция

Корреляция между VMFGX и VSPGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и VSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFGX:

-0.15

VSPGX:

0.62

Коэф-т Сортино

VMFGX:

-0.03

VSPGX:

1.02

Коэф-т Омега

VMFGX:

1.00

VSPGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VMFGX:

-0.12

VSPGX:

0.70

Коэф-т Мартина

VMFGX:

-0.35

VSPGX:

2.37

Индекс Язвы

VMFGX:

8.34%

VSPGX:

6.58%

Дневная вол-ть

VMFGX:

22.77%

VSPGX:

24.90%

Макс. просадка

VMFGX:

-39.15%

VSPGX:

-32.73%

Текущая просадка

VMFGX:

-12.83%

VSPGX:

-8.81%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность -5.03%, что значительно ниже, чем у VSPGX с доходностью -4.12%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям VSPGX по среднегодовой доходности: 8.60% против 14.35% соответственно.

VMFGX

С начала года

-5.03%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-3.26%

5 лет

11.57%

10 лет

8.60%

VSPGX

С начала года

-4.12%

1 месяц

9.47%

6 месяцев

-3.59%

1 год

15.33%

5 лет

16.03%

10 лет

14.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMFGX и VSPGX

И VMFGX, и VSPGX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMFGX и VSPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг риск-скорректированной доходности VMFGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VSPGX
Ранг риск-скорректированной доходности VSPGX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSPGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSPGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSPGX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSPGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMFGX c VSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VSPGX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и VSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и VSPGX

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VSPGX в 0.60%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.88%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%0.91%
VSPGX
Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares		0.60%0.50%1.14%0.95%0.55%0.89%0.68%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и VSPGX

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки VSPGX в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и VSPGX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) составляет 7.47%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth Index Fund Institutional Shares (VSPGX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...