Сравнение VMFGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFGX или AOA.
Основные характеристики
| VMFGX | AOA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.23% | 4.84% |
| Дох-ть за 1 год | 28.31% | 16.68% |
| Дох-ть за 3 года | 3.93% | 3.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.25% | 7.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.27% | 7.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.68 |
| Дневная вол-ть | 15.32% | 9.73% |
| Макс. просадка | -39.15% | -28.38% |
| Current Drawdown | -3.77% | -1.51% |
Корреляция
Корреляция между VMFGX и AOA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и AOA
С начала года, VMFGX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 4.84%. За последние 10 лет акции VMFGX превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 10.27% против 7.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и AOA
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMFGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и AOA
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности AOA в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 1.09% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% | 0.91% | 0.75% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.15% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и AOA
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и AOA
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.