Сравнение VMFGX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFGX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 3.91% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции VMFGX превзошли акции AOA по среднегодовой доходности: 10.58% против 9.69% соответственно.
VMFGX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.58%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и AOA
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMFGX vs. AOA — Ранг доходности на риск
VMFGX
AOA
Сравнение VMFGX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFGX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.97 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.98 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 8.82 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.62 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.72 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VMFGX и AOA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и AOA
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.68% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и AOA
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -28.38% | -10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -9.62% | -4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -23.62% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -28.38% | -10.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -5.18% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -4.08% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.16% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и AOA
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFGX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 5.28% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 8.34% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 13.87% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 12.92% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 13.51% | +7.48% |