PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMFGX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFGX с VUG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMFGX или VUG.

Корреляция

Корреляция между VMFGX и VUG составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMFGX:

-0.15

VUG:

0.54

Коэф-т Сортино

VMFGX:

-0.03

VUG:

0.91

Коэф-т Омега

VMFGX:

1.00

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VMFGX:

-0.12

VUG:

0.59

Коэф-т Мартина

VMFGX:

-0.35

VUG:

2.00

Индекс Язвы

VMFGX:

8.34%

VUG:

6.73%

Дневная вол-ть

VMFGX:

22.77%

VUG:

24.81%

Макс. просадка

VMFGX:

-39.15%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

VMFGX:

-12.83%

VUG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность -5.03%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -5.41%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.60% против 14.70% соответственно.

VMFGX

С начала года

-5.03%

1 месяц

10.78%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-3.26%

5 лет

11.57%

10 лет

8.60%

VUG

С начала года

-5.41%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-4.74%

1 год

13.34%

5 лет

16.55%

10 лет

14.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMFGX и VUG

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMFGX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг риск-скорректированной доходности VMFGX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMFGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и VUG

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности VUG в 0.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.88%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%0.91%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.50%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и VUG

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и VUG

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) составляет 7.47%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...