PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VMFGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFGX и VUG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
3.91%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%
VUG
Vanguard Growth ETF
-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 10.58% против 16.16% соответственно.


VMFGX

1 день
3.44%
1 месяц
-6.81%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.99%
1 год
20.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.58%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий VMFGX и VUG

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VMFGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VMFGXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.82

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.32

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.19

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

4.15

+2.78

VMFGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VMFGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.76

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.57

+0.02

Корреляция

Корреляция между VMFGX и VUG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и VUG

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности VUG в 0.45%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares
0.68%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и VUG

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и VUG.


Загрузка...

Показатели просадок


VMFGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-50.68%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.53%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-35.61%

+6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-35.61%

-3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-12.25%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.13%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.72%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и VUG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VMFGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

7.12%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

12.70%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

22.70%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.22%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

21.38%

-0.39%