PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с VSEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с VSEQX

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and VSEQX (Vanguard Strategic Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMCPX returned 11.68%/yr vs 13.34%/yr for VSEQX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VMCPX charges 0.03%/yr vs 0.17%/yr for VSEQX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и VSEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у VSEQX с доходностью 17.04%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям VSEQX по среднегодовой доходности: 11.68% против 13.34% соответственно.

VMCPX

1 день
0.74%
1 месяц
3.54%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.22%
1 год
19.30%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.44%
10 лет*
11.68%

VSEQX

1 день
1.01%
1 месяц
3.81%
С начала года
17.04%
6 месяцев
15.59%
1 год
36.52%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и VSEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.88%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%19.28%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		17.04%15.32%16.67%19.31%-11.90%30.83%10.26%26.76%-11.86%12.36%

Correlation

The correlation between VMCPX and VSEQX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2010 г.

0.96

The correlation between VMCPX and VSEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMCPX и VSEQX

Секторы
VMCPX
VSEQX

Технологии

20.8%
17.4%

Промышленность

17.7%
16.5%

Финансовые услуги

12.5%
14.8%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.4%

Коммунальные услуги

7.9%
4.9%

Энергетика

7.9%
6.0%

Здравоохранение

7.5%
10.9%

Недвижимость

5.1%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
3.4%

Сырьевые материалы

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.3%

Технологии

VMCPX
20.8%
VSEQX
17.4%

Промышленность

VMCPX
17.7%
VSEQX
16.5%

Финансовые услуги

VMCPX
12.5%
VSEQX
14.8%

Потребительский циклический сектор

VMCPX
8.6%
VSEQX
10.4%

Коммунальные услуги

VMCPX
7.9%
VSEQX
4.9%

Энергетика

VMCPX
7.9%
VSEQX
6.0%

Здравоохранение

VMCPX
7.5%
VSEQX
10.9%

Недвижимость

VMCPX
5.1%
VSEQX
6.8%

Потребительский защитный сектор

VMCPX
4.7%
VSEQX
3.4%

Сырьевые материалы

VMCPX
4.0%
VSEQX
4.8%

Коммуникационные услуги

VMCPX
3.0%
VSEQX
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Vanguard Strategic Equity Fund

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с VSEQX:
VSEQX с SCHMVSEQX с VFIAXVSEQX с VIMAXVSEQX с FOCKXVSEQX с VFMFXVSEQX с FCNTXVSEQX с VTI

Доходность на риск

VMCPX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VSEQX
Ранг доходности на риск VSEQX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSEQX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSEQX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSEQX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSEQX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSEQX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMCPXVSEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.41

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.32

-1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

4.84

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

18.59

-9.49

VMCPX vs. VSEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа VSEQX равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и VSEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и VSEQX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и VSEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXVSEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-63.55%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.60%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-24.73%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-24.73%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-44.08%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.59%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.20%

-9.05%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.98%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и VSEQX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) имеют волатильность 4.45% и 4.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXVSEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.63%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

11.10%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

15.31%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.70%

19.98%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

21.44%

-2.49%

Сравнение комиссий VMCPX и VSEQX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и VSEQX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности VSEQX в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.36%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%
VSEQX
Vanguard Strategic Equity Fund		9.53%11.16%11.36%6.11%11.77%21.36%1.77%2.92%10.34%7.05%3.13%12.28%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VMCPX and VSEQX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSEQX has higher volatility (4.63%) compared to VMCPX (4.45%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs VSEQX's -63.55%.

VSEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и VSEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор