Сравнение VMCIX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMCIX или VFIFX.
Основные характеристики
| VMCIX | VFIFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.22% | 17.21% |
| Дох-ть за 1 год | 37.52% | 29.56% |
| Дох-ть за 3 года | 3.81% | 4.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.78% | 10.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.26% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 2.88 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.98 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 2.64 |
| Коэф-т Мартина | 17.87 | 16.84 |
| Индекс Язвы | 2.04% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 12.65% | 11.30% |
| Макс. просадка | -58.86% | -51.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между VMCIX и VFIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и VFIFX
С начала года, VMCIX показывает доходность 20.22%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью 17.21%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 10.26% против 9.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCIX и VFIFX
VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VMCIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и VFIFX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности VFIFX в 1.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.46% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% | 1.29% | 1.18% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.89% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и VFIFX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и VFIFX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.