PortfoliosLab logo
Сравнение VMCIX с VFIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VMCIX и VFIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и VFIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
409.05%
260.62%
VMCIX
VFIFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMCIX:

0.43

VFIFX:

0.64

Коэф-т Сортино

VMCIX:

0.72

VFIFX:

0.99

Коэф-т Омега

VMCIX:

1.10

VFIFX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VMCIX:

0.41

VFIFX:

0.68

Коэф-т Мартина

VMCIX:

1.58

VFIFX:

3.08

Индекс Язвы

VMCIX:

4.91%

VFIFX:

3.20%

Дневная вол-ть

VMCIX:

18.23%

VFIFX:

15.35%

Макс. просадка

VMCIX:

-58.86%

VFIFX:

-51.68%

Текущая просадка

VMCIX:

-10.04%

VFIFX:

-5.25%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -3.45%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции VFIFX по среднегодовой доходности: 8.65% против 6.90% соответственно.


VMCIX

С начала года

-3.45%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-3.50%

1 год

7.48%

5 лет

13.49%

10 лет

8.65%

VFIFX

С начала года

-0.50%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-0.95%

1 год

10.29%

5 лет

9.96%

10 лет

6.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VMCIX и VFIFX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIFX: 0.08%
График комиссии VMCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMCIX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMCIX и VFIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VMCIX
Ранг риск-скорректированной доходности VMCIX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VFIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIFX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMCIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VMCIX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VMCIX: 0.43
VFIFX: 0.64
Коэффициент Сортино VMCIX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VMCIX: 0.72
VFIFX: 0.99
Коэффициент Омега VMCIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VMCIX: 1.10
VFIFX: 1.14
Коэффициент Кальмара VMCIX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VMCIX: 0.41
VFIFX: 0.68
Коэффициент Мартина VMCIX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VMCIX: 1.58
VFIFX: 3.08

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа VFIFX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и VFIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.43
0.64
VMCIX
VFIFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и VFIFX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VFIFX в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares
1.63%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%1.29%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund
2.20%2.19%2.21%2.13%2.19%1.63%2.20%2.43%1.89%1.93%2.05%2.01%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и VFIFX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VFIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.04%
-5.25%
VMCIX
VFIFX

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и VFIFX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.14%
10.80%
VMCIX
VFIFX