Сравнение VMCIX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCIX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCIX показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у VFIFX с доходностью -3.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCIX имеют среднегодовую доходность 10.43%, а акции VFIFX немного отстают с 10.29%.
VMCIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.43%
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCIX и VFIFX
VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIFX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCIX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
VMCIX
VFIFX
Сравнение VMCIX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCIX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.17 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 1.70 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.48 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | 6.86 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCIX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.17 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.58 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.69 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между VMCIX и VFIFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и VFIFX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VFIFX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и VFIFX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCIX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -51.68% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -10.52% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -25.40% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -31.36% | -7.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -8.87% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -6.93% | -1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.27% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и VFIFX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 4.23%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCIX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 4.70% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.53% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 14.79% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 14.07% | +3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.90% | 15.05% | +3.85% |