Сравнение VMCIX с VEVRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX).
VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. VEVRX - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 16 авг. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCIX и VEVRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCIX и VEVRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -0.62% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.72% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VEVRX с доходностью 4.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCIX имеют среднегодовую доходность 10.67%, а акции VEVRX немного впереди с 10.91%.
VMCIX
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.35%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 10.67%
VEVRX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 4.72%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 9.69%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCIX и VEVRX
VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VEVRX в 0.54%.
Доходность на риск
VMCIX vs. VEVRX — Ранг доходности на риск
VMCIX
VEVRX
Сравнение VMCIX c VEVRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCIX | VEVRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 0.95 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.13 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.82 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 3.40 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCIX | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.58 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.44 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMCIX и VEVRX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCIX и VEVRX
Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности VEVRX в 4.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.51% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.98% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
Просадки
Сравнение просадок VMCIX и VEVRX
Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки VEVRX в -41.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и VEVRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCIX | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.86% | -41.00% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -13.10% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -20.25% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -41.00% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -5.31% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -5.12% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.16% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCIX и VEVRX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEVRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCIX | VEVRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 4.39% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.10% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.33% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 17.08% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 19.20% | -0.29% |