PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCIX с SWMCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VMCIX returned 8.11%/yr vs 8.33%/yr for SWMCX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у SWMCX с доходностью 12.72%.

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCIX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%0.26%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Correlation

The correlation between VMCIX and SWMCX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.99

The correlation between VMCIX and SWMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMCIX и SWMCX

Секторы
VMCIX
SWMCX

Технологии

18.6%
17.2%

Промышленность

17.9%
18.4%

Финансовые услуги

12.8%
12.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.2%

Энергетика

8.5%
7.2%

Коммунальные услуги

8.3%
6.1%

Здравоохранение

7.6%
8.7%

Недвижимость

5.4%
7.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.1%

Сырьевые материалы

4.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.4%

Технологии

VMCIX
18.6%
SWMCX
17.2%

Промышленность

VMCIX
17.9%
SWMCX
18.4%

Финансовые услуги

VMCIX
12.8%
SWMCX
12.5%

Потребительский циклический сектор

VMCIX
8.6%
SWMCX
11.2%

Энергетика

VMCIX
8.5%
SWMCX
7.2%

Коммунальные услуги

VMCIX
8.3%
SWMCX
6.1%

Здравоохранение

VMCIX
7.6%
SWMCX
8.7%

Недвижимость

VMCIX
5.4%
SWMCX
7.0%

Потребительский защитный сектор

VMCIX
4.8%
SWMCX
4.1%

Сырьевые материалы

VMCIX
4.2%
SWMCX
4.3%

Коммуникационные услуги

VMCIX
3.1%
SWMCX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB

Доходность на риск

VMCIX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXSWMCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.74

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.50

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.87

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

11.01

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.46

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.52

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и SWMCX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и SWMCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCIXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-40.34%

-18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.15%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-21.07%

+2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-26.09%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-6.63%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.12%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и SWMCX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 2.97%, в то время как у Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCIXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

9.96%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

13.42%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

18.25%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

20.64%

-1.72%

Сравнение комиссий VMCIX и SWMCX

И VMCIX, и SWMCX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и SWMCX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SWMCX в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VMCIX and SWMCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMCX has higher volatility (3.27%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs SWMCX's -40.34%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCIX и SWMCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор