PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMCIX с FDGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCIX с FDGRX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) are both mutual funds - VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index, while FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. VMCIX is passively managed, while FDGRX is actively managed. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.40%/yr vs 22.52%/yr for FDGRX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VMCIX charges 0.03%/yr vs 0.52%/yr for FDGRX.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и FDGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 11.67%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции VMCIX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 11.40% против 22.52% соответственно.

VMCIX

1 день
-0.52%
1 месяц
0.09%
6 месяцев
7.56%
С начала года
11.67%
1 год
16.16%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.27%
10 лет*
11.40%

FDGRX

1 день
0.17%
1 месяц
-0.97%
6 месяцев
18.98%
С начала года
21.12%
1 год
34.73%
3 года*
28.10%
5 лет*
15.67%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCIX и FDGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		11.67%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		21.12%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%

Correlation

The correlation between VMCIX and FDGRX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г.

0.87

Over the past year, the correlation between VMCIX and FDGRX has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VMCIX и FDGRX

Секторы
VMCIX
FDGRX

Технологии

21.7%
53.5%

Промышленность

17.3%
2.7%

Финансовые услуги

12.5%
3.0%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.5%

Коммунальные услуги

7.9%

-

Энергетика

7.9%
0.5%

Здравоохранение

7.5%
11.3%

Недвижимость

5.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.6%

Сырьевые материалы

4.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

2.2%
14.1%

Технологии

VMCIX
21.7%
FDGRX
53.5%

Промышленность

VMCIX
17.3%
FDGRX
2.7%

Финансовые услуги

VMCIX
12.5%
FDGRX
3.0%

Потребительский циклический сектор

VMCIX
8.6%
FDGRX
11.5%

Коммунальные услуги

VMCIX
7.9%
FDGRX

-

Энергетика

VMCIX
7.9%
FDGRX
0.5%

Здравоохранение

VMCIX
7.5%
FDGRX
11.3%

Недвижимость

VMCIX
5.1%
FDGRX
0.2%

Потребительский защитный сектор

VMCIX
4.7%
FDGRX
2.6%

Сырьевые материалы

VMCIX
4.4%
FDGRX
0.6%

Коммуникационные услуги

VMCIX
2.2%
FDGRX
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Fidelity Growth Company Fund

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B

Доходность на риск

VMCIX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMCIXFDGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
1.79

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.31

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.84

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

10.22

-2.46

VMCIX vs. FDGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGRX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и FDGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и FDGRX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и FDGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCIXFDGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-71.62%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-12.60%

+4.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-26.19%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-40.25%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-40.25%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-2.13%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-15.87%

+7.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.49%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и FDGRX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCIXFDGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

6.91%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

15.31%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

20.01%

-7.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

24.20%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

23.45%

-4.61%

Сравнение комиссий VMCIX и FDGRX

VMCIX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FDGRX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и FDGRX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.33%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VMCIX and FDGRX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (6.91%) compared to VMCIX (2.81%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs FDGRX's -71.62%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCIX и FDGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор