PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBSX с VSCGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) and VSCGX (Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund) are both mutual funds - VMBSX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VSCGX is a Diversified Portfolio fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMBSX returned 1.87%/yr vs 6.62%/yr for VSCGX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. VMBSX charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VSCGX.

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 5.65%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 1.87% против 6.62% соответственно.

VMBSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
0.81%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.98%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.87%

VSCGX

1 день
0.17%
1 месяц
2.69%
С начала года
5.65%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.61%
3 года*
12.39%
5 лет*
5.61%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBSX и VSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.81%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.65%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%

Correlation

The correlation between VMBSX and VSCGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.24

Over the past year, VMBSX and VSCGX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VTAPXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VBTLX
Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX

Доходность на риск

VMBSX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXVSCGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.40

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.49

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

2.85

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.86

12.45

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCGX равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXVSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.40

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.73

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.90

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.85

-0.27

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и VSCGX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VSCGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSXVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-30.62%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-5.19%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-6.71%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-20.15%

+3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-20.15%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

0.00%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-3.00%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.18%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и VSCGX

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSXVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

2.17%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

5.09%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

6.16%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

7.70%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

7.37%

-2.51%

Сравнение комиссий VMBSX и VSCGX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и VSCGX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности VSCGX в 5.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		4.16%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.24%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Часто задаваемые вопросы

VMBSX and VSCGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSCGX has higher volatility (2.17%) compared to VMBSX (1.46%). In terms of maximum drawdown, VMBSX dropped -17.44% vs VSCGX's -30.62%.

VSCGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBSX и VSCGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор