Сравнение VMBSX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 1.88% против 6.13% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и VSCGX
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBSX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VMBSX
VSCGX
Сравнение VMBSX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.55 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.21 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.17 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 8.87 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.62 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и VSCGX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и VSCGX
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и VSCGX
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -30.62% | +13.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -5.19% | +2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -20.15% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -20.15% | +2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -3.84% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -3.01% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.27% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и VSCGX
Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 3.18% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 4.60% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 7.23% | -2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 7.64% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 7.32% | -2.49% |