PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с FNSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с FNSOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FNSOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 18 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и FNSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и FNSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%0.11%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		0.14%6.01%3.90%4.90%-5.76%-1.25%4.28%4.95%1.14%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у FNSOX с доходностью 0.14%.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

FNSOX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.07%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с VTAPXVMBSX с FTSLVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с FNSOX:
FNSOX с FUMBXFNSOX с FXNAXFNSOX с BSVFNSOX с FIPDXFNSOX с BPRIXFNSOX с BNDFNSOX с VBTLX

Сравнение комиссий VMBSX и FNSOX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FNSOX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

VMBSX vs. FNSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FNSOX
Ранг доходности на риск FNSOX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSOX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSOX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c FNSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXFNSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.84

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.87

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.76

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

10.19

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. FNSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSOX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и FNSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXFNSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.84

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.84

-0.26

Корреляция

Корреляция между VMBSX и FNSOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и FNSOX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FNSOX в 3.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
FNSOX
Fidelity Short-Term Bond Index Fund		3.40%3.22%2.80%1.74%0.81%0.80%1.54%2.61%2.04%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и FNSOX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки FNSOX в -8.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и FNSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXFNSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-8.92%

-8.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-1.47%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-8.77%

-8.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.83%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.75%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.40%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и FNSOX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Short-Term Bond Index Fund (FNSOX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXFNSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.84%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

1.37%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

2.22%

+2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

2.86%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

2.48%

+2.35%