PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBSX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBSX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.42%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.51% соответственно.

VMBSX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.36%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.88%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VTAPXVMBSX с VWALX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий VMBSX и FCNVX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FCNVX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBSX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

3.18

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

14.52

-12.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

6.34

-5.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

21.58

-19.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.37

84.59

-78.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

3.18

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.69

-2.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

2.44

-2.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

2.17

-1.58

Корреляция

Корреляция между VMBSX и FCNVX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и FCNVX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		3.86%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и FCNVX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-2.19%

-15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-0.20%

-2.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-0.59%

-16.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-2.19%

-15.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.10%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-0.05%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.05%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и FCNVX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

0.10%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

0.81%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

1.28%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

1.27%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

1.03%

+3.80%