PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с MBSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с MBSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both Mortgage Backed Securities funds - VMBS tracks the Barclays Capital U.S. MBS Index while MBSD tracks the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Both are passively managed. Over the past 10 years, VMBS returned 1.35%/yr vs 1.37%/yr for MBSD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMBS имеют среднегодовую доходность 1.35%, а акции MBSD немного впереди с 1.37%.

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%

MBSD

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.26%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и MBSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.42%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%

Correlation

The correlation between VMBS and MBSD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.62

Over the past year, VMBS and MBSD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с VOOVMBS с GNMAVMBS с FSEC
Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с AGZDMBSD с SCHRMBSD с FBND

Доходность на риск

VMBS vs. MBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSMBSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.50

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.22

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.43

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

7.71

+0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. MBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBSD равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSMBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.12

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Просадки

Сравнение просадок VMBS и MBSD

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и MBSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSMBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-14.36%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.17%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-4.68%

-2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-14.10%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-14.36%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.19%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.81%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.68%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и MBSD

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSMBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.15%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.47%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.53%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

5.15%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

4.26%

+1.14%

Сравнение комиссий VMBS и MBSD

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и MBSD

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что сопоставимо с доходностью MBSD в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

VMBS and MBSD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBS has higher volatility (1.62%) compared to MBSD (1.15%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs MBSD's -14.36%.

On 10-year performance, MBSD leads with 1.37% vs 1.35% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MBSD has performed better with a 1.37% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for MBSD.

VMBS and MBSD have nearly identical dividend yields, around 4.19%.

VMBS tracks Barclays Capital U.S. MBS Index, while MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Vanguard and Northern Trust. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.20% for MBSD.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и MBSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор