PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с MBSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBS с MBSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).

VMBS и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBS и MBSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.50%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMBS имеют среднегодовую доходность 1.41%, а акции MBSD немного впереди с 1.48%.

VMBS

1 день
0.09%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
5.44%
3 года*
4.32%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с VOOVMBS с JMBSVMBS с FSECVMBS с GNMA
Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с FBNDMBSD с AGZDMBSD с SCHR

Сравнение комиссий VMBS и MBSD

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Доходность на риск

VMBS vs. MBSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSMBSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.10

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.59

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

2.08

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

5.43

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. MBSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBSD равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSMBSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.10

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.10

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между VMBS и MBSD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и MBSD

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что сопоставимо с доходностью MBSD в 4.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.24%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%

Просадки

Сравнение просадок VMBS и MBSD

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и MBSD.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBSMBSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-14.36%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.00%

-2.22%

-0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-14.10%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-14.36%

-3.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.34%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-2.84%

+0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.85%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и MBSD

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBSMBSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.48%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.89%

2.28%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.00%

3.93%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

5.13%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

4.25%

+1.12%