PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с SCHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

MBSD и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSD и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции MBSD превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.31% соответственно.

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с FBNDMBSD с AGZD
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB

Сравнение комиссий MBSD и SCHR

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

MBSD vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDSCHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.00

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.51

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.69

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.22

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHR равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.29

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.45

-0.07

Корреляция

Корреляция между MBSD и SCHR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и SCHR

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SCHR в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и SCHR

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и SCHR.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSDSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-16.11%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-2.39%

+0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-15.07%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-16.11%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-2.06%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.66%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.77%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и SCHR

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSDSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.35%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.32%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.84%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

5.36%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

4.47%

-0.22%