Сравнение MBSD с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
MBSD и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или SCHR.
Корреляция
Корреляция между MBSD и SCHR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и SCHR
Основные характеристики
MBSD:
1.29
SCHR:
1.68
MBSD:
1.99
SCHR:
2.58
MBSD:
1.23
SCHR:
1.30
MBSD:
0.78
SCHR:
0.62
MBSD:
3.76
SCHR:
4.05
MBSD:
1.90%
SCHR:
1.92%
MBSD:
5.53%
SCHR:
4.61%
MBSD:
-14.36%
SCHR:
-16.11%
MBSD:
-2.74%
SCHR:
-5.72%
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям SCHR по среднегодовой доходности: 1.11% против 1.19% соответственно.
MBSD
2.25%
-0.32%
1.14%
6.85%
-0.03%
1.11%
SCHR
3.19%
0.60%
1.67%
7.58%
-0.97%
1.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и SCHR
MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBSD и SCHR
MBSD
SCHR
Сравнение MBSD c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и SCHR
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SCHR в 3.76%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.93% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% | 0.83% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 3.76% | 3.77% | 3.16% | 2.02% | 1.00% | 1.62% | 2.31% | 2.11% | 1.65% | 1.45% | 1.56% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и SCHR
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и SCHR
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.82% и 1.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.