PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MBSD с SCHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and SCHR (Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF) are both exchange-traded funds - MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while SCHR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBSD returned 1.37%/yr vs 1.23%/yr for SCHR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for SCHR.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции MBSD превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.23% соответственно.

MBSD

1 день
-0.22%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.42%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.26%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.37%

SCHR

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.15%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
-0.59%
1 год
3.55%
3 года*
3.41%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MBSD и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.42%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.43%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%7.72%6.18%1.46%1.59%

Correlation

The correlation between MBSD and SCHR is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.60

Over the past year, MBSD and SCHR have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с AGZDMBSD с FBND
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с BNDSCHR с SCHQSCHR с IEFSCHR с SCYBSCHR с SPTISCHR с SCHB

Доходность на риск

MBSD vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDSCHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.04

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
1.57

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.27

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

3.82

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.01

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.07

Просадки

Сравнение просадок MBSD и SCHR

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и SCHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MBSDSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-16.11%

+1.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.17%

-2.79%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.68%

-4.35%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-15.07%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-16.11%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-2.37%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.81%

-3.64%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.93%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и SCHR

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MBSDSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.08%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

2.35%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.43%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.15%

5.38%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

4.47%

-0.21%

Сравнение комиссий MBSD и SCHR

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и SCHR

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHR в 3.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.19%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.92%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Часто задаваемые вопросы

MBSD and SCHR have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MBSD has higher volatility (1.15%) compared to SCHR (1.08%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs SCHR's -16.11%.

On 10-year performance, MBSD leads with 1.37% vs 1.23% for SCHR. On fees, SCHR is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MBSD has performed better with a 1.37% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHR is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MBSD.

MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 3.92% for SCHR.

MBSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while SCHR is Government Bonds. MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while SCHR tracks Bloomberg US Treasury 3-10 Year Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.05% for SCHR.

MBSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MBSD и SCHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор