Сравнение MBSD с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
MBSD и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или MBB.
Корреляция
Корреляция между MBSD и MBB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и MBB
Основные характеристики
MBSD:
1.29
MBB:
1.30
MBSD:
1.99
MBB:
1.95
MBSD:
1.23
MBB:
1.23
MBSD:
0.78
MBB:
0.61
MBSD:
3.76
MBB:
3.47
MBSD:
1.90%
MBB:
2.21%
MBSD:
5.53%
MBB:
5.88%
MBSD:
-14.36%
MBB:
-17.64%
MBSD:
-2.74%
MBB:
-5.88%
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции MBSD превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 1.11% против 0.87% соответственно.
MBSD
2.25%
-0.32%
1.14%
6.85%
-0.03%
1.11%
MBB
1.95%
-0.75%
0.28%
7.30%
-0.86%
0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и MBB
MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBSD и MBB
MBSD
MBB
Сравнение MBSD c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и MBB
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности MBB в 4.03%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.93% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% | 0.83% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.03% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и MBB
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и MBB
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.82%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.