PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBSD с MBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBSD и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78%
3.52%
MBSD
MBB

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции MBSD превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 0.92% против 0.85% соответственно.


MBSD

С начала года

2.26%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

3.05%

1 год

5.51%

5 лет (среднегодовая)

0.14%

10 лет (среднегодовая)

0.92%

MBB

С начала года

1.47%

1 месяц

-0.78%

6 месяцев

3.70%

1 год

6.41%

5 лет (среднегодовая)

-0.67%

10 лет (среднегодовая)

0.85%

Основные характеристики


MBSDMBB
Коэф-т Шарпа0.960.97
Коэф-т Сортино1.431.43
Коэф-т Омега1.171.17
Коэф-т Кальмара0.550.46
Коэф-т Мартина3.863.07
Индекс Язвы1.45%2.08%
Дневная вол-ть5.85%6.57%
Макс. просадка-14.36%-17.65%
Текущая просадка-4.91%-7.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBSD и MBB

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
График комиссии MBSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MBSD и MBB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBSD c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBSD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.960.97
Коэффициент Сортино MBSD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.431.43
Коэффициент Омега MBSD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.17
Коэффициент Кальмара MBSD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.550.46
Коэффициент Мартина MBSD, с текущим значением в 3.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.863.07
MBSD
MBB

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBB равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
0.97
MBSD
MBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и MBB

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности MBB в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
3.70%3.39%3.04%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%2.78%2.49%0.83%0.00%
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и MBB

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.91%
-7.55%
MBSD
MBB

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и MBB

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.36%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
1.80%
MBSD
MBB