PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с MBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с MBB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB).

MBSD и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSD и MBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.46%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MBB с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции MBSD превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.35% соответственно.

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%

MBB

1 день
0.06%
1 месяц
-1.09%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.65%
1 год
5.31%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.41%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с FBNDMBSD с AGZDMBSD с SCHR
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с USMVMBB с CMFMBB с FLIAMBB с AGGMBB с NUBDMBB с SPY

Сравнение комиссий MBSD и MBB

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
MBB
iShares MBS Bond ETF

Доходность на риск

MBSD vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDMBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.54

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.15

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.89

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBB равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.07

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.06

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.26

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между MBSD и MBB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и MBB

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что сопоставимо с доходностью MBB в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.23%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и MBB

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и MBB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSDMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-17.64%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-2.64%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-17.19%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-17.64%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.63%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.36%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.97%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и MBB

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.48%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSDMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.98%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

3.00%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.97%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

6.77%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

5.27%

-1.02%