Сравнение MBSD с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
MBSD и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или MBB.
Корреляция
Корреляция между MBSD и MBB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и MBB
Основные характеристики
MBSD:
0.41
MBB:
0.28
MBSD:
0.63
MBB:
0.43
MBSD:
1.07
MBB:
1.05
MBSD:
0.25
MBB:
0.14
MBSD:
1.42
MBB:
0.79
MBSD:
1.64%
MBB:
2.23%
MBSD:
5.65%
MBB:
6.29%
MBSD:
-14.36%
MBB:
-17.65%
MBSD:
-5.10%
MBB:
-7.70%
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 2.06%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции MBSD превзошли акции MBB по среднегодовой доходности: 0.91% против 0.83% соответственно.
MBSD
2.06%
-0.09%
1.32%
2.36%
0.07%
0.91%
MBB
1.29%
-0.08%
1.34%
1.67%
-0.74%
0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и MBB
MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBSD c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и MBB
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности MBB в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.60% | 3.39% | 3.04% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 2.78% | 2.49% | 0.83% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и MBB
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и MBB
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.42%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.