Сравнение MBSD с MBB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB).
MBSD и MBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или MBB.
Основные характеристики
| MBSD | MBB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 2.20% |
| Дох-ть за 1 год | 6.90% | 8.45% |
| Дох-ть за 3 года | -1.21% | -1.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.31% | -0.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.01% | 0.97% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.39 | 4.52 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 6.05% | 6.85% |
| Макс. просадка | -14.36% | -17.65% |
| Текущая просадка | -4.38% | -6.88% |
Корреляция
Корреляция между MBSD и MBB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и MBB
С начала года, MBSD показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 2.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBSD имеют среднегодовую доходность 1.01%, а акции MBB немного отстают с 0.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и MBB
MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBSD c MBB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и MBB
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MBB в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.68% | 3.39% | 3.04% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 2.78% | 2.49% | 0.83% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.83% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и MBB
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки MBB в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и MBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и MBB
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.45%, в то время как у iShares MBS Bond ETF (MBB) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.