Сравнение MBSD с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
MBSD и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и AGZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBSD и AGZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.43% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 1.23% | 4.35% | 6.64% | 7.15% | 1.17% | 0.69% | 0.31% | 4.65% | 0.18% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям AGZD по среднегодовой доходности: 1.48% против 3.15% соответственно.
MBSD
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.48%
AGZD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 5.37%
- 3 года*
- 6.08%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и AGZD
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBSD vs. AGZD — Ранг доходности на риск
MBSD
AGZD
Сравнение MBSD c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | AGZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 2.35 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.87 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.21 | 16.40 | -11.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.57 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 1.16 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.83 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.63 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между MBSD и AGZD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и AGZD
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AGZD в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.25% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.07% | 4.12% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.31% | 1.81% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и AGZD
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и AGZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBSD | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -8.46% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.22% | -1.14% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -2.23% | -11.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | -8.46% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.01% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -0.78% | -2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.34% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и AGZD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBSD | AGZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.74% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.03% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 3.44% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 3.56% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.25% | 3.79% | +0.46% |