Сравнение MBSD с AGZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).
MBSD и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или AGZD.
Корреляция
Корреляция между MBSD и AGZD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и AGZD
Основные характеристики
MBSD:
1.29
AGZD:
0.82
MBSD:
1.99
AGZD:
1.23
MBSD:
1.23
AGZD:
1.15
MBSD:
0.78
AGZD:
2.19
MBSD:
3.76
AGZD:
8.42
MBSD:
1.90%
AGZD:
0.45%
MBSD:
5.53%
AGZD:
4.55%
MBSD:
-14.36%
AGZD:
-8.45%
MBSD:
-2.74%
AGZD:
-1.45%
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у AGZD с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям AGZD по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.47% соответственно.
MBSD
2.25%
-0.32%
1.14%
6.85%
-0.03%
1.11%
AGZD
-0.52%
-1.23%
1.04%
4.08%
3.36%
2.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и AGZD
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBSD и AGZD
MBSD
AGZD
Сравнение MBSD c AGZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и AGZD
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности AGZD в 4.14%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.93% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% | 0.83% |
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 4.14% | 3.96% | 6.07% | 8.61% | 1.66% | 2.28% | 2.83% | 2.62% | 2.35% | 1.81% | 1.66% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и AGZD
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и AGZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и AGZD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.