PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с AGZD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с AGZD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD).

MBSD и AGZD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. AGZD - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration. Фонд был запущен 18 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и AGZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSD и AGZD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		1.07%4.35%6.64%7.15%1.17%0.69%0.31%4.65%0.18%2.62%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у AGZD с доходностью 1.07%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям AGZD по среднегодовой доходности: 1.48% против 3.11% соответственно.

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%

AGZD

1 день
-0.17%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.07%
6 месяцев
2.46%
1 год
5.39%
3 года*
6.07%
5 лет*
4.09%
10 лет*
3.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с SPMBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с FBNDMBSD с SCHR
Часто сравнивают с AGZD:
AGZD с AGZAGZD с VOOAGZD с EMNTAGZD с FFRAXAGZD с SEIXAGZD с FPEIAGZD с BND

Сравнение комиссий MBSD и AGZD

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AGZD в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Доходность на риск

MBSD vs. AGZD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AGZD
Ранг доходности на риск AGZD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGZD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGZD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGZD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGZD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGZD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c AGZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDAGZDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.58

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.36

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

4.31

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

14.52

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. AGZD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AGZD равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и AGZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDAGZDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.58

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.15

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.82

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.63

-0.25

Корреляция

Корреляция между MBSD и AGZD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и AGZD

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности AGZD в 4.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
AGZD
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund		4.07%4.12%3.96%6.07%8.61%1.66%2.28%2.83%2.62%2.31%1.81%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и AGZD

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки AGZD в -8.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и AGZD.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSDAGZDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-8.46%

-5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-1.14%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-2.23%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-8.46%

-5.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.17%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-0.78%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.34%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и AGZD

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund (AGZD) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSDAGZDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.74%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.06%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

3.47%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

3.56%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

3.79%

+0.46%