Сравнение MBSD с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
MBSD и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или FBND.
Корреляция
Корреляция между MBSD и FBND составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и FBND
Основные характеристики
MBSD:
0.72
FBND:
0.83
MBSD:
1.08
FBND:
1.20
MBSD:
1.13
FBND:
1.14
MBSD:
0.43
FBND:
0.42
MBSD:
2.10
FBND:
2.35
MBSD:
1.91%
FBND:
1.88%
MBSD:
5.52%
FBND:
5.29%
MBSD:
-14.36%
FBND:
-17.25%
MBSD:
-3.99%
FBND:
-4.61%
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 0.95% против 2.17% соответственно.
MBSD
0.92%
1.83%
0.11%
4.48%
0.09%
0.95%
FBND
0.97%
1.97%
-0.23%
4.90%
0.62%
2.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и FBND
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBSD и FBND
MBSD
FBND
Сравнение MBSD c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и FBND
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности FBND в 4.64%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.90% | 3.91% | 3.39% | 3.04% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 2.78% | 2.49% | 0.83% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.64% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и FBND
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и FBND
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.42%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.