PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBSD с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с FBND

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

MBSD и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или FBND.

Корреляция

Корреляция между MBSD и FBND составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBSD:

0.80

FBND:

0.92

Коэф-т Сортино

MBSD:

1.38

FBND:

1.42

Коэф-т Омега

MBSD:

1.16

FBND:

1.17

Коэф-т Кальмара

MBSD:

0.61

FBND:

0.57

Коэф-т Мартина

MBSD:

2.54

FBND:

2.77

Индекс Язвы

MBSD:

1.94%

FBND:

1.90%

Дневная вол-ть

MBSD:

5.48%

FBND:

5.41%

Макс. просадка

MBSD:

-14.36%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

MBSD:

-3.36%

FBND:

-4.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBSD показывает доходность 1.61%, а FBND немного ниже – 1.60%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.07% против 2.12% соответственно.

MBSD

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

1.63%

1 год

4.37%

5 лет

-0.35%

10 лет

1.07%

FBND

С начала года

1.60%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

1.42%

1 год

4.93%

5 лет

0.50%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBSD и FBND

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.

FBND
Fidelity Total Bond ETF
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBSD и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг риск-скорректированной доходности MBSD, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBSD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBSD c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и FBND

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности FBND в 4.69%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.00%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%0.83%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.69%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и FBND

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и FBND

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.33%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...