Сравнение MBSD с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
MBSD и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или FBND.
Корреляция
Корреляция между MBSD и FBND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и FBND
Основные характеристики
MBSD:
1.29
FBND:
1.34
MBSD:
1.99
FBND:
1.95
MBSD:
1.23
FBND:
1.23
MBSD:
0.78
FBND:
0.70
MBSD:
3.76
FBND:
3.87
MBSD:
1.90%
FBND:
1.86%
MBSD:
5.53%
FBND:
5.37%
MBSD:
-14.36%
FBND:
-17.25%
MBSD:
-2.74%
FBND:
-4.03%
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции MBSD уступали акциям FBND по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.08% соответственно.
MBSD
2.25%
-0.32%
1.14%
6.85%
-0.03%
1.11%
FBND
1.59%
-1.02%
-0.04%
6.84%
0.43%
2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и FBND
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBSD и FBND
MBSD
FBND
Сравнение MBSD c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и FBND
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FBND в 4.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.93% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% | 0.83% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.66% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и FBND
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и FBND
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.82%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.