Сравнение MBSD с SPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).
MBSD и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или SPMB.
Корреляция
Корреляция между MBSD и SPMB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и SPMB
Основные характеристики
MBSD:
0.72
SPMB:
0.63
MBSD:
1.08
SPMB:
0.94
MBSD:
1.13
SPMB:
1.11
MBSD:
0.43
SPMB:
0.30
MBSD:
2.10
SPMB:
1.69
MBSD:
1.91%
SPMB:
2.29%
MBSD:
5.52%
SPMB:
6.04%
MBSD:
-14.36%
SPMB:
-18.03%
MBSD:
-3.99%
SPMB:
-7.37%
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у SPMB с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции MBSD превзошли акции SPMB по среднегодовой доходности: 0.95% против 0.79% соответственно.
MBSD
0.92%
1.83%
0.11%
4.48%
0.09%
0.95%
SPMB
0.73%
2.15%
-0.63%
4.40%
-0.82%
0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и SPMB
MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBSD и SPMB
MBSD
SPMB
Сравнение MBSD c SPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и SPMB
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности SPMB в 3.77%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.90% | 3.91% | 3.39% | 3.04% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 2.78% | 2.49% | 0.83% |
SPMB SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | 3.77% | 3.76% | 3.21% | 2.97% | 2.60% | 2.95% | 3.24% | 3.36% | 3.14% | 3.00% | 3.05% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и SPMB
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и SPMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и SPMB
Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.42%, в то время как у SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.