PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MBSD с SPMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с SPMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB).

MBSD и SPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. SPMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и SPMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MBSD и SPMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		0.27%7.12%2.30%4.46%-9.49%-1.40%5.43%6.05%0.32%0.86%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		0.56%8.29%1.35%5.09%-12.05%-1.46%4.19%6.16%1.01%2.13%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SPMB с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции MBSD превзошли акции SPMB по среднегодовой доходности: 1.48% против 1.29% соответственно.

MBSD

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.30%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.48%

SPMB

1 день
0.05%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.26%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.37%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Часто сравнивают с MBSD:
MBSD с MBBMBSD с VRIGMBSD с GSSTMBSD с VMBSMBSD с FBNDMBSD с AGZDMBSD с SCHR
Часто сравнивают с SPMB:
SPMB с VMBSSPMB с SPTISPMB с GSSTSPMB с BNDSPMB с QQQSPMB с SCHGSPMB с USFR

Сравнение комиссий MBSD и SPMB

MBSD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPMB в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF

Доходность на риск

MBSD vs. SPMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг доходности на риск MBSD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SPMB
Ранг доходности на риск SPMB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMB: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMB: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MBSD c SPMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MBSDSPMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.56

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.97

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

5.64

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MBSD vs. SPMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMB равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и SPMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MBSDSPMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.09

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.06

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.17

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.34

+0.04

Корреляция

Корреляция между MBSD и SPMB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и SPMB

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SPMB в 4.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		4.26%4.23%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%
SPMB
SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF		4.04%3.98%3.76%3.21%2.98%2.59%2.95%3.24%3.36%3.13%2.99%3.05%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и SPMB

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что меньше максимальной просадки SPMB в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и SPMB.

Загрузка...

Показатели просадок

MBSDSPMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.36%

-18.03%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.22%

-2.93%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.10%

-17.49%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.36%

-18.03%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.54%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.86%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.02%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и SPMB

Текущая волатильность для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) составляет 1.48%, в то время как у SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF (SPMB) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что MBSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MBSDSPMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.83%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

2.77%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93%

4.88%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

6.73%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.25%

7.59%

-3.34%