Сравнение MBSD с VRIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).
MBSD и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или VRIG.
Основные характеристики
| MBSD | VRIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.84% | 5.76% |
| Дох-ть за 1 год | 6.90% | 7.16% |
| Дох-ть за 3 года | -1.21% | 4.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.31% | 3.45% |
| Коэф-т Шарпа | 1.16 | 8.94 |
| Коэф-т Сортино | 1.74 | 19.23 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 4.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 36.25 |
| Коэф-т Мартина | 5.39 | 240.88 |
| Индекс Язвы | 1.30% | 0.03% |
| Дневная вол-ть | 6.05% | 0.81% |
| Макс. просадка | -14.36% | -13.04% |
| Текущая просадка | -4.38% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MBSD и VRIG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и VRIG
С начала года, MBSD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 5.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBSD и VRIG
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBSD c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и VRIG
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности VRIG в 6.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.68% | 3.39% | 3.04% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 2.78% | 2.49% | 0.83% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 6.19% | 5.96% | 2.39% | 0.77% | 1.56% | 3.13% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и VRIG
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и VRIG
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.45% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.