Сравнение MBSD с VRIG
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) and VRIG (Invesco Variable Rate Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities, while VRIG is a Ultrashort Bond fund actively managed by Invesco. MBSD is passively managed, while VRIG is actively managed. Over the past 5 years, MBSD returned 0.62%/yr vs 4.42%/yr for VRIG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. MBSD charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for VRIG.
Доходность
Сравнение доходности MBSD и VRIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBSD показывает доходность 0.42%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 1.81%.
MBSD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.37%
VRIG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MBSD и VRIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.42% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 1.81% | 5.05% | 6.81% | 7.37% | 0.99% | 1.06% | 1.76% | 4.57% | 0.51% | 3.20% |
Correlation
The correlation between MBSD and VRIG is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2016 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBSD vs. VRIG — Ранг доходности на риск
MBSD
VRIG
Сравнение MBSD c VRIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBSD | VRIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -22.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 5.38 | -4.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 62.75 | -60.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 320.64 | -312.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBSD | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 10.15 | -8.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 3.45 | -3.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок MBSD и VRIG
Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и VRIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBSD | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -13.04% | -1.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -0.08% | -2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -0.78% | -3.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -2.28% | -11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.00% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -0.27% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.02% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBSD и VRIG
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBSD | VRIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.11% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 0.36% | +2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 0.49% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.15% | 1.29% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.26% | 3.80% | +0.46% |
Сравнение комиссий MBSD и VRIG
MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBSD и VRIG
Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности VRIG в 4.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
VRIG Invesco Variable Rate Investment Grade ETF | 4.79% | 4.99% | 6.09% | 5.97% | 2.39% | 0.78% | 1.57% | 3.12% | 2.89% | 2.31% | 0.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MBSD and VRIG have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBSD has higher volatility (1.15%) compared to VRIG (0.11%). In terms of maximum drawdown, MBSD dropped -14.36% vs VRIG's -13.04%.
On 5-year performance, VRIG leads with 4.42% vs 0.62% for MBSD. On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VRIG has been the lower-risk option at 0.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VRIG has performed better with a 4.42% return vs 0.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for VRIG.
VRIG has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 4.19% for MBSD.
MBSD is categorized as Mortgage Backed Securities, while VRIG is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for MBSD and 0.30% for VRIG.
VRIG currently has the higher Sharpe Ratio (10.15 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBSD и VRIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор