PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBSD с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBSD с VRIG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG).

MBSD и VRIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. VRIG - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 22 сент. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBSD или VRIG.

Корреляция

Корреляция между MBSD и VRIG составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MBSD и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBSD:

0.83

VRIG:

5.22

Коэф-т Сортино

MBSD:

1.47

VRIG:

7.23

Коэф-т Омега

MBSD:

1.17

VRIG:

2.94

Коэф-т Кальмара

MBSD:

0.66

VRIG:

6.95

Коэф-т Мартина

MBSD:

2.71

VRIG:

57.46

Индекс Язвы

MBSD:

1.94%

VRIG:

0.09%

Дневная вол-ть

MBSD:

5.51%

VRIG:

1.03%

Макс. просадка

MBSD:

-14.36%

VRIG:

-13.04%

Текущая просадка

MBSD:

-2.76%

VRIG:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VRIG с доходностью 1.51%.

MBSD

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.46%

1 год

4.50%

5 лет

-0.23%

10 лет

1.14%

VRIG

С начала года

1.51%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.33%

5 лет

4.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBSD и VRIG

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.

VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBSD и VRIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBSD
Ранг риск-скорректированной доходности MBSD, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBSD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
VRIG
Ранг риск-скорректированной доходности VRIG, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRIG, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRIG, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBSD c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и VRIG

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что меньше доходности VRIG в 5.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund		3.98%3.91%3.39%3.03%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%3.02%3.46%0.83%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF		5.64%6.09%5.97%2.39%0.78%1.57%3.12%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и VRIG

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и VRIG

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...