PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBSD с VRIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBSD и VRIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45%
2.93%
MBSD
VRIG

Доходность по периодам

С начала года, MBSD показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у VRIG с доходностью 6.03%.


MBSD

С начала года

2.21%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

0.11%

10 лет (среднегодовая)

0.90%

VRIG

С начала года

6.03%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.93%

1 год

7.15%

5 лет (среднегодовая)

3.51%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MBSDVRIG
Коэф-т Шарпа0.968.96
Коэф-т Сортино1.4319.37
Коэф-т Омега1.174.45
Коэф-т Кальмара0.5536.46
Коэф-т Мартина3.95242.72
Индекс Язвы1.42%0.03%
Дневная вол-ть5.85%0.81%
Макс. просадка-14.36%-13.04%
Текущая просадка-4.96%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBSD и VRIG

MBSD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VRIG в 0.30%.


VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
График комиссии VRIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии MBSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между MBSD и VRIG составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBSD c VRIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBSD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.968.96
Коэффициент Сортино MBSD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.4319.37
Коэффициент Омега MBSD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.174.45
Коэффициент Кальмара MBSD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.5536.46
Коэффициент Мартина MBSD, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.95242.72
MBSD
VRIG

Показатель коэффициента Шарпа MBSD на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VRIG равного 8.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBSD и VRIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
8.96
MBSD
VRIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBSD и VRIG

Дивидендная доходность MBSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VRIG в 6.18%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
3.70%3.39%3.04%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%2.78%2.49%0.83%
VRIG
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
6.18%5.96%2.39%0.77%1.56%3.13%2.89%2.31%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBSD и VRIG

Максимальная просадка MBSD за все время составила -14.36%, что больше максимальной просадки VRIG в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBSD и VRIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.96%
0
MBSD
VRIG

Волатильность

Сравнение волатильности MBSD и VRIG

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Invesco Variable Rate Investment Grade ETF (VRIG) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что MBSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
0.21%
MBSD
VRIG