PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MB...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33939L7799

CUSIP

33939L779

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

4 сент. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Mortgage Backed Securities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
MBSD с VRIG MBSD с MBB
Популярные сравнения:
MBSD с VRIG MBSD с MBB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.62%
11.50%
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund показал доход в 2.21% с начала года и 5.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund составила 0.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


MBSD

С начала года

2.21%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

0.11%

10 лет (среднегодовая)

0.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBSD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.19%-1.13%0.62%-1.76%1.54%0.70%2.26%1.17%0.86%-2.00%2.21%
20232.04%-1.83%1.72%0.17%-0.62%-0.02%-0.05%-0.12%-2.25%-0.43%3.22%2.71%4.47%
2022-1.18%-1.14%-2.34%-2.63%0.70%-0.93%1.83%-2.20%-3.76%-0.65%3.04%-0.44%-9.48%
2021-0.25%0.15%-0.11%-0.28%-0.19%-0.12%0.43%-0.08%-0.24%0.00%-0.38%-0.34%-1.40%
20200.94%1.28%-0.45%1.70%0.71%0.03%0.50%-0.01%0.12%-0.10%0.35%0.26%5.44%
20190.92%0.17%1.17%0.00%0.99%0.77%0.60%0.85%-0.13%0.31%0.30%-0.06%6.05%
2018-0.59%-0.14%0.67%-0.72%0.11%-0.31%0.41%0.46%-0.76%-0.03%0.52%0.72%0.32%
20170.08%0.17%-0.27%0.69%0.44%-0.57%0.64%0.55%-0.44%-0.20%0.19%-0.42%0.86%
20160.77%0.03%-0.21%0.20%0.30%0.57%0.29%0.08%0.34%-0.19%-1.60%-0.24%0.30%
20150.52%0.48%-0.11%0.12%0.23%-0.95%0.21%0.13%0.08%-0.36%-0.19%0.77%0.91%
20140.20%0.60%0.62%-0.22%1.19%

Комиссия

Комиссия MBSD составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии MBSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MBSD среди ETFs на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MBSD, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBSD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBSD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBSD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBSD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBSD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBSD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.962.54
Коэффициент Сортино MBSD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.433.40
Коэффициент Омега MBSD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.47
Коэффициент Кальмара MBSD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.553.66
Коэффициент Мартина MBSD, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.9516.28
MBSD
^GSPC

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96
2.54
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.76$0.70$0.62$0.56$0.67$0.80$0.74$0.78$0.67$0.62$0.21

Дивидендный доход

3.70%3.39%3.04%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%2.78%2.49%0.83%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.60
2023$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.06$0.06$0.06$0.05$0.16$0.70
2022$0.00$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.12$0.62
2021$0.00$0.07$0.06$0.06$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.56
2020$0.00$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.12$0.67
2019$0.00$0.07$0.07$0.07$0.08$0.09$0.09$0.05$0.06$0.06$0.06$0.11$0.80
2018$0.00$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.07$0.14$0.74
2017$0.00$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.06$0.07$0.13$0.78
2016$0.00$0.04$0.06$0.00$0.06$0.07$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.13$0.67
2015$0.00$0.07$0.05$0.00$0.06$0.00$0.06$0.05$0.00$0.00$0.06$0.26$0.62
2014$0.06$0.07$0.08$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.96%
-1.41%
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund показал максимальную просадку в 14.36%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund составляет 4.96%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.36%3 февр. 2021 г.43320 окт. 2022 г.
-3.08%4 нояб. 2016 г.3021 дек. 2016 г.52615 февр. 2019 г.556
-2.98%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.2524 апр. 2020 г.33
-2.38%25 авг. 2015 г.633 дек. 2015 г.3020 янв. 2016 г.93
-2.1%21 янв. 2016 г.4324 мар. 2016 г.716 июл. 2016 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund составляет 1.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
4.07%
MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund)
Benchmark (^GSPC)