FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD)
MBSD — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. MBSD запущен 4 сент. 2014 г. и имеет комиссию в 0.20%.
Информация о ETF
| ISIN | US33939L7799 |
|---|---|
| CUSIP | 33939L779 |
| Эмитент | Northern Trust |
| Дата выпуска | 4 сент. 2014 г. |
| Регион | North America (U.S.) |
| Категория | Mortgage Backed Securities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия MBSD составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: MBSD с VRIG, MBSD с MBB
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund показал доход в 2.84% с начала года и 6.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund составила 1.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.37%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.84% | 25.23% |
| 1 месяц | -0.87% | 3.86% |
| 6 месяцев | 3.51% | 14.56% |
| 1 год | 6.90% | 36.29% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.31% | 14.10% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.01% | 11.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MBSD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.19% | -1.13% | 0.62% | -1.76% | 1.54% | 0.70% | 2.26% | 1.17% | 0.86% | -2.00% | 2.84% | ||
| 2023 | 2.04% | -1.83% | 1.72% | 0.17% | -0.62% | -0.02% | -0.05% | -0.12% | -2.25% | -0.43% | 3.22% | 2.71% | 4.47% |
| 2022 | -1.18% | -1.14% | -2.34% | -2.63% | 0.70% | -0.93% | 1.83% | -2.20% | -3.76% | -0.65% | 3.04% | -0.44% | -9.48% |
| 2021 | -0.25% | 0.15% | -0.11% | -0.28% | -0.19% | -0.12% | 0.43% | -0.08% | -0.24% | 0.00% | -0.38% | -0.34% | -1.40% |
| 2020 | 0.94% | 1.28% | -0.45% | 1.70% | 0.71% | 0.03% | 0.50% | -0.01% | 0.12% | -0.10% | 0.35% | 0.26% | 5.44% |
| 2019 | 0.92% | 0.17% | 1.17% | 0.00% | 0.99% | 0.77% | 0.60% | 0.85% | -0.13% | 0.31% | 0.30% | -0.06% | 6.05% |
| 2018 | -0.59% | -0.14% | 0.67% | -0.72% | 0.11% | -0.31% | 0.41% | 0.46% | -0.76% | -0.03% | 0.52% | 0.72% | 0.32% |
| 2017 | 0.08% | 0.17% | -0.27% | 0.69% | 0.44% | -0.57% | 0.64% | 0.55% | -0.44% | -0.20% | 0.19% | -0.42% | 0.86% |
| 2016 | 0.77% | 0.03% | -0.21% | 0.20% | 0.30% | 0.57% | 0.29% | 0.08% | 0.34% | -0.19% | -1.60% | -0.24% | 0.30% |
| 2015 | 0.52% | 0.48% | -0.11% | 0.12% | 0.23% | -0.95% | 0.21% | 0.13% | 0.08% | -0.36% | -0.19% | 0.77% | 0.91% |
| 2014 | 0.20% | 0.60% | 0.62% | -0.22% | 1.19% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MBSD среди ETFs на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.70 | $0.62 | $0.56 | $0.67 | $0.80 | $0.74 | $0.78 | $0.67 | $0.62 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.39% | 3.04% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 2.78% | 2.49% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.60 | |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.16 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.12 | $0.67 |
| 2019 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.11 | $0.80 |
| 2018 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.07 | $0.14 | $0.74 |
| 2017 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.13 | $0.78 |
| 2016 | $0.00 | $0.04 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.13 | $0.67 |
| 2015 | $0.00 | $0.07 | $0.05 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.06 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.26 | $0.62 |
| 2014 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund показал максимальную просадку в 14.36%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund составляет 4.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.36% | 3 февр. 2021 г. | 433 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -3.08% | 4 нояб. 2016 г. | 30 | 21 дек. 2016 г. | 526 | 15 февр. 2019 г. | 556 |
| -2.98% | 10 мар. 2020 г. | 8 | 19 мар. 2020 г. | 25 | 24 апр. 2020 г. | 33 |
| -2.38% | 25 авг. 2015 г. | 63 | 3 дек. 2015 г. | 30 | 20 янв. 2016 г. | 93 |
| -2.1% | 21 янв. 2016 г. | 43 | 24 мар. 2016 г. | 71 | 6 июл. 2016 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund составляет 1.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.