- ISIN
- US33939L7799
- CUSIP
- 33939L779
- Эмитент
- Northern Trust
- Дата выпуска
- 4 сент. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Mortgage Backed Securities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $94M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции MBSD — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MBSD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,031.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) показал доход в 0.42% с начала года и 5.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MBSD составила 1.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MBSD по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 сент. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении MBSD закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 25 авг. 2015 г. с доходностью -1.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.20% | -1.34% | 0.25% | 0.18% | -0.28% | 0.42% | ||||||
| 2025 | 0.47% | 2.17% | 0.01% | 0.47% | -0.69% | 1.44% | -0.33% | 1.22% | 0.84% | 0.66% | 0.57% | 0.10% | 7.12% |
| 2024 | 0.19% | -1.13% | 0.61% | -1.76% | 1.54% | 0.71% | 2.26% | 1.17% | 0.86% | -2.00% | 0.99% | -1.06% | 2.30% |
| 2023 | 2.04% | -1.83% | 1.73% | 0.17% | -0.62% | -0.02% | -0.06% | -0.12% | -2.25% | -0.43% | 3.22% | 2.71% | 4.46% |
| 2022 | -1.18% | -1.14% | -2.34% | -2.63% | 0.70% | -0.93% | 1.83% | -2.20% | -3.76% | -0.66% | 3.04% | -0.45% | -9.49% |
| 2021 | -0.25% | 0.15% | -0.11% | -0.27% | -0.19% | -0.12% | 0.43% | -0.09% | -0.24% | 0.00% | -0.38% | -0.34% | -1.40% |
Метрики бенчмарка
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund has an annualized alpha of 1.55%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 05, 2014.
- This ETF participated in 9.69% of S&P 500 Index downside but only 8.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.55%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.76%
- Участие в снижении
- 9.69%
Комиссия
Комиссия MBSD составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MBSD имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MBSD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.93 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 13.52 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.88 | $0.79 | $0.70 | $0.62 | $0.56 | $0.67 | $0.80 | $0.74 | $0.78 | $0.73 | $0.86 |
Дивидендный доход | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.23 | $0.88 |
| 2024 | $0.00 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.19 | $0.79 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.15 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.11 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.08 | $0.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund показал максимальную просадку в 14.36%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.
Текущая просадка FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund составляет 1.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -14.36%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 10mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Откат 2016 года2016 | -3.08%дек. 2016 г. | 1mo 12d | 2y 2mo | 2y 3moнояб. 2016 г. - февр. 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -2.98%март 2020 г. | 9d | 1mo 6d | 1mo 15dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.17%март 2026 г. | 24d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2016 года2016 | -2.10%март 2016 г. | 2mo 3d | 3mo 13d | 5mo 16dянв. 2016 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| MBSD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.36% | -56.78% | +42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.17% | -9.10% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.68% | -18.90% | +14.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.10% | -25.43% | +11.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.36% | -33.92% | +19.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.74% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.81% | -10.72% | +7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.97% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MBSD
Добавьте FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MBSD