PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с MBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с MBB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and MBB (iShares MBS Bond ETF) are both Mortgage Backed Securities funds tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VMBS returned 1.35%/yr vs 1.30%/yr for MBB. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for MBB.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и MBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у MBB с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMBS имеют среднегодовую доходность 1.35%, а акции MBB немного отстают с 1.30%.

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%

MBB

1 день
-0.23%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.76%
3 года*
4.36%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и MBB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
MBB
iShares MBS Bond ETF		0.58%8.38%1.31%5.01%-11.74%-1.43%4.08%6.18%0.82%2.49%

Correlation

The correlation between VMBS and MBB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.86

The correlation between VMBS and MBB shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.98 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

iShares MBS Bond ETF

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с VOOVMBS с GNMAVMBS с FSEC
Часто сравнивают с MBB:
MBB с IEFMBB с MBSDMBB с USMVMBB с AGGMBB с FLIAMBB с CMFMBB с NUBD

Доходность на риск

VMBS vs. MBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MBB
Ранг доходности на риск MBB: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c MBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSMBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.51

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.22

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.31

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

7.64

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. MBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBB равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и MBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSMBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.05

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VMBS и MBB

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, примерно равная максимальной просадке MBB в -17.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и MBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSMBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-17.64%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.94%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-7.68%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-17.19%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-17.64%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.52%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-2.35%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.89%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и MBB

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и iShares MBS Bond ETF (MBB) имеют волатильность 1.62% и 1.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSMBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.59%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

3.23%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.51%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.81%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.31%

+0.09%

Сравнение комиссий VMBS и MBB

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MBB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и MBB

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности MBB в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.28%4.21%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VMBS and MBB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMBS has higher volatility (1.62%) compared to MBB (1.59%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs MBB's -17.64%.

On 10-year performance, VMBS leads with 1.35% vs 1.30% for MBB. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VMBS has performed better with a 1.35% return vs 1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for MBB.

MBB has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 4.19% for VMBS.

Both ETFs track Barclays Capital U.S. MBS Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.06% for MBB.

VMBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и MBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор