Сравнение MBB с MBSD
MBB (iShares MBS Bond ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both Mortgage Backed Securities funds - MBB tracks the Bloomberg U.S. MBS Index while MBSD tracks the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Both are passively managed. Over the past 10 years, MBB returned 1.23%/yr vs 1.32%/yr for MBSD. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MBB charges 0.04%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.
Доходность
Сравнение доходности MBB и MBSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.42%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям MBSD по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.32% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.65%
MBSD
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.13%
- С начала года
- 0.42%
- 1 год
- 3.02%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 1.32%
- Всё время*
- 1.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $224.86M | $191.59M | $207.81M | |
| $134.63K | $245.94K | $254.32K |
Сравнение доходности по годам MBB и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.48% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.42% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
Correlation
The correlation between MBB and MBSD is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2014 г. | 0.64 |
Over the past year, MBB and MBSD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBB vs. MBSD — Ранг доходности на риск
MBB
MBSD
Сравнение MBB c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBB | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.39 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 3.63 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBB и MBSD
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и MBSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBB | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -14.36% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.17% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -4.25% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -14.01% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -14.36% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.20% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -2.79% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.83% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и MBSD
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBB | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.90% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 2.61% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.36% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 5.17% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.26% | +1.08% |
Сравнение комиссий MBB и MBSD
MBB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и MBSD
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности MBSD в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.33% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.16% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
MBB and MBSD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBB has higher volatility (1.37%) compared to MBSD (0.90%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs MBSD's -14.36%.
On 10-year performance, MBSD leads with 1.32% vs 1.23% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MBSD has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MBSD has performed better with a 1.32% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for MBSD.
MBB has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 4.16% for MBSD.
MBB tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while MBSD tracks ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.04% for MBB and 0.20% for MBSD.
MBSD currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBB и MBSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор