Сравнение MBB с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
MBB и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или MBSD.
Корреляция
Корреляция между MBB и MBSD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBB и MBSD
Основные характеристики
MBB:
1.19
MBSD:
1.26
MBB:
1.74
MBSD:
1.93
MBB:
1.21
MBSD:
1.23
MBB:
0.57
MBSD:
0.77
MBB:
3.17
MBSD:
3.70
MBB:
2.24%
MBSD:
1.91%
MBB:
5.98%
MBSD:
5.57%
MBB:
-17.64%
MBSD:
-14.36%
MBB:
-4.15%
MBSD:
-1.22%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MBB показывает доходность 3.83%, а MBSD немного выше – 3.85%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям MBSD по среднегодовой доходности: 1.07% против 1.30% соответственно.
MBB
3.83%
1.49%
1.71%
7.54%
-0.50%
1.07%
MBSD
3.85%
1.63%
2.44%
7.31%
0.28%
1.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и MBSD
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBB и MBSD
MBB
MBSD
Сравнение MBB c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и MBSD
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности MBSD в 3.87%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.96% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.87% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и MBSD
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и MBSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и MBSD
iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) имеют волатильность 1.48% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.