Сравнение MBB с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
MBB и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или MBSD.
Корреляция
Корреляция между MBB и MBSD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBB и MBSD
Основные характеристики
MBB:
0.88
MBSD:
0.91
MBB:
1.29
MBSD:
1.38
MBB:
1.15
MBSD:
1.16
MBB:
0.42
MBSD:
0.54
MBB:
2.30
MBSD:
2.59
MBB:
2.30%
MBSD:
1.93%
MBB:
6.00%
MBSD:
5.50%
MBB:
-17.65%
MBSD:
-14.36%
MBB:
-6.14%
MBSD:
-3.45%
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям MBSD по среднегодовой доходности: 0.90% против 0.96% соответственно.
MBB
1.67%
1.57%
-0.83%
5.79%
-0.64%
0.90%
MBSD
1.50%
1.32%
-0.04%
5.39%
0.15%
0.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и MBSD
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBB и MBSD
MBB
MBSD
Сравнение MBB c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и MBSD
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности MBSD в 3.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.93% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.88% | 3.91% | 3.39% | 3.04% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 2.78% | 2.49% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и MBSD
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и MBSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и MBSD
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.