Сравнение MBB с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
MBB и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBB и MBSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.27% | 7.12% | 2.30% | 4.46% | -9.49% | -1.40% | 5.43% | 6.05% | 0.32% | 0.86% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям MBSD по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.48% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
MBSD
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и MBSD
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBB vs. MBSD — Ранг доходности на риск
MBB
MBSD
Сравнение MBB c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | MBSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.59 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.08 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 5.43 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.10 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.35 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.38 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между MBB и MBSD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и MBSD
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что сопоставимо с доходностью MBSD в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.26% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и MBSD
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и MBSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -14.36% | -3.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.22% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -14.10% | -3.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -14.36% | -3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -1.34% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.84% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.85% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и MBSD
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.48% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.28% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 3.93% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 5.13% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 4.25% | +1.02% |