Сравнение MBB с MBSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD).
MBB и MBSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. MBSD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. Фонд был запущен 4 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или MBSD.
Основные характеристики
| MBB | MBSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 2.79% |
| Дох-ть за 1 год | 9.52% | 7.55% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | -1.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.47% | 0.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 1.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.13 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.61 |
| Коэф-т Мартина | 4.34 | 5.23 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.31% |
| Дневная вол-ть | 6.85% | 6.05% |
| Макс. просадка | -17.65% | -14.36% |
| Текущая просадка | -6.87% | -4.42% |
Корреляция
Корреляция между MBB и MBSD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBB и MBSD
С начала года, MBB показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у MBSD с доходностью 2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBB имеют среднегодовую доходность 0.97%, а акции MBSD немного впереди с 1.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и MBSD
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBB c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и MBSD
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности MBSD в 3.68%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.83% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 3.68% | 3.39% | 3.04% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 2.78% | 2.49% | 0.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и MBSD
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и MBSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и MBSD
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.