PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с MBSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBB и MBSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
2.45%
MBB
MBSD

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у MBSD с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям MBSD по среднегодовой доходности: 0.85% против 0.90% соответственно.


MBB

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.58%

5 лет (среднегодовая)

-0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.85%

MBSD

С начала года

2.21%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

2.45%

1 год

5.72%

5 лет (среднегодовая)

0.11%

10 лет (среднегодовая)

0.90%

Основные характеристики


MBBMBSD
Коэф-т Шарпа1.010.96
Коэф-т Сортино1.481.43
Коэф-т Омега1.181.17
Коэф-т Кальмара0.480.55
Коэф-т Мартина3.223.95
Индекс Язвы2.05%1.42%
Дневная вол-ть6.57%5.85%
Макс. просадка-17.65%-14.36%
Текущая просадка-7.59%-4.96%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и MBSD

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MBSD в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
График комиссии MBSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между MBB и MBSD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c MBSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.010.96
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.481.43
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.17
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.480.55
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.223.95
MBB
MBSD

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MBSD равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и MBSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
0.96
MBB
MBSD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и MBSD

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности MBSD в 3.70%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
MBSD
FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund
3.70%3.39%3.04%2.41%2.78%3.42%3.22%3.30%2.78%2.49%0.83%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBB и MBSD

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и MBSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.59%
-4.96%
MBB
MBSD

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и MBSD

iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.37%
MBB
MBSD