Сравнение MBB с CMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF).
MBB и CMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. CMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P California AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или CMF.
Основные характеристики
| MBB | CMF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 1.46% |
| Дох-ть за 1 год | 9.52% | 6.92% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | -0.49% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.47% | 0.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 1.98% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 1.73 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 2.48 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 4.34 | 7.62 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 0.88% |
| Дневная вол-ть | 6.85% | 3.86% |
| Макс. просадка | -17.65% | -16.45% |
| Текущая просадка | -6.87% | -2.06% |
Корреляция
Корреляция между MBB и CMF составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MBB и CMF
С начала года, MBB показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у CMF с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям CMF по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и CMF
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CMF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBB c CMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares California Muni Bond ETF (CMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и CMF
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности CMF в 2.74%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.83% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.74% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и CMF
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки CMF в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и CMF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и CMF
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.93%, в то время как у iShares California Muni Bond ETF (CMF) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.