PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MBB с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MBB с IEF

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).

MBB и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или IEF.

Корреляция

Корреляция между MBB и IEF составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности MBB и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MBB:

0.91

IEF:

0.75

Коэф-т Сортино

MBB:

1.29

IEF:

1.08

Коэф-т Омега

MBB:

1.15

IEF:

1.12

Коэф-т Кальмара

MBB:

0.45

IEF:

0.24

Коэф-т Мартина

MBB:

2.30

IEF:

1.50

Индекс Язвы

MBB:

2.25%

IEF:

3.15%

Дневная вол-ть

MBB:

5.95%

IEF:

6.64%

Макс. просадка

MBB:

-17.64%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

MBB:

-5.97%

IEF:

-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции MBB превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 0.89% против 0.77% соответственно.

MBB

С начала года

1.85%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

1.82%

1 год

5.40%

5 лет

-1.09%

10 лет

0.89%

IEF

С начала года

2.61%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.27%

1 год

4.96%

5 лет

-3.05%

10 лет

0.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MBB и IEF

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
MBB
iShares MBS Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MBB и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MBB
Ранг риск-скорректированной доходности MBB, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBB, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBB, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MBB c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEF равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и IEF

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IEF в 3.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MBB
iShares MBS Bond ETF		4.10%3.94%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.64%2.23%2.58%2.66%1.72%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF		3.74%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок MBB и IEF

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и IEF

iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 2.07% и 2.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...