Сравнение MBB с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
MBB и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBB и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции MBB превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.35% против 0.78% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и IEF
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBB vs. IEF — Ранг доходности на риск
MBB
IEF
Сравнение MBB c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.66 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.97 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.20 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 2.98 | +2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.66 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.10 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.51 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между MBB и IEF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и IEF
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и IEF
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -23.93% | +6.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -3.22% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -21.40% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -23.93% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -10.96% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -5.30% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 1.29% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и IEF
iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.98% и 1.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.91% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 3.22% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 5.35% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 7.70% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 6.63% | -1.36% |