PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBB и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
2.38%
MBB
IEF

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MBB имеют среднегодовую доходность 0.85%, а акции IEF немного отстают с 0.82%.


MBB

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.58%

5 лет (среднегодовая)

-0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.85%

IEF

С начала года

0.10%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

2.39%

1 год

4.72%

5 лет (среднегодовая)

-1.52%

10 лет (среднегодовая)

0.82%

Основные характеристики


MBBIEF
Коэф-т Шарпа1.010.70
Коэф-т Сортино1.481.03
Коэф-т Омега1.181.12
Коэф-т Кальмара0.480.23
Коэф-т Мартина3.221.90
Индекс Язвы2.05%2.56%
Дневная вол-ть6.57%6.98%
Макс. просадка-17.65%-23.93%
Текущая просадка-7.59%-16.78%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и IEF

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MBB и IEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.010.70
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.481.03
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.12
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.480.23
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.221.90
MBB
IEF

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа IEF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
0.70
MBB
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и IEF

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности IEF в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.50%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%

Просадки

Сравнение просадок MBB и IEF

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.59%
-16.78%
MBB
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и IEF

iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.82% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.82%
MBB
IEF