Сравнение MBB с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
MBB и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или IEF.
Основные характеристики
| MBB | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.38% | -4.00% |
| Дох-ть за 1 год | -1.66% | -5.14% |
| Дох-ть за 3 года | -3.88% | -5.02% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.93% | -1.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.64% | 0.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.08 | -0.48 |
| Дневная вол-ть | 8.14% | 8.21% |
| Макс. просадка | -17.64% | -23.93% |
| Current Drawdown | -11.96% | -20.19% |
Корреляция
Корреляция между MBB и IEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBB и IEF
С начала года, MBB показывает доходность -3.38%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -4.00%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям IEF по среднегодовой доходности: 0.64% против 0.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и IEF
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBB c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и IEF
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности IEF в 3.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.73% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.27% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и IEF
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и IEF
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.