Сравнение MBB с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
MBB и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или IEF.
Основные характеристики
| MBB | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 0.61% |
| Дох-ть за 1 год | 9.52% | 7.07% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | -4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.47% | -1.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 0.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.34 | 2.49 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 6.85% | 7.25% |
| Макс. просадка | -17.65% | -23.93% |
| Текущая просадка | -6.87% | -16.36% |
Корреляция
Корреляция между MBB и IEF составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MBB и IEF
С начала года, MBB показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции MBB превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 0.97% против 0.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и IEF
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBB c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и IEF
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности IEF в 3.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.83% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.48% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и IEF
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и IEF
iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) имеют волатильность 1.93% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.