PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с FLIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBB и FLIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
2.96%
MBB
FLIA

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 1.69%.


MBB

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.58%

5 лет (среднегодовая)

-0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.85%

FLIA

С начала года

1.69%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

2.95%

1 год

5.55%

5 лет (среднегодовая)

0.14%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MBBFLIA
Коэф-т Шарпа1.011.18
Коэф-т Сортино1.481.74
Коэф-т Омега1.181.22
Коэф-т Кальмара0.480.68
Коэф-т Мартина3.224.83
Индекс Язвы2.05%1.18%
Дневная вол-ть6.57%4.82%
Макс. просадка-17.65%-11.24%
Текущая просадка-7.59%-2.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и FLIA

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLIA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
График комиссии FLIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MBB и FLIA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.011.18
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.481.74
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.22
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.480.68
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.224.83
MBB
FLIA

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIA равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.18
MBB
FLIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и FLIA

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности FLIA в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
0.92%0.94%18.13%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBB и FLIA

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.59%
-2.80%
MBB
FLIA

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и FLIA

iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.13%
MBB
FLIA