Сравнение MBB с FLIA
MBB (iShares MBS Bond ETF) and FLIA (Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MBB is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while FLIA is a International Government Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. MBB is passively managed, while FLIA is actively managed. Over the past 5 years, MBB returned 0.28%/yr vs 0.73%/yr for FLIA. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MBB charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FLIA.
Доходность
Сравнение доходности MBB и FLIA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у FLIA с доходностью 1.46%.
MBB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.28%
- 10 лет*
- 1.23%
- Всё время*
- 2.65%
FLIA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.13%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $2.65M | $2.23M | |
| $224.86M | $191.59M | $207.81M |
Сравнение доходности по годам MBB и FLIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.48% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 2.04% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 1.46% | 2.12% | 2.42% | 7.17% | -7.68% | -1.98% | 1.37% | 7.58% | -2.32% |
Correlation
The correlation between MBB and FLIA is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г. | 0.53 |
The correlation between MBB and FLIA shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MBB vs. FLIA — Ранг доходности на риск
MBB
FLIA
Сравнение MBB c FLIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MBB | FLIA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.11 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 2.42 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MBB и FLIA
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и FLIA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MBB | FLIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -11.24% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -2.04% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.40% | -2.28% | -4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -9.42% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.46% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -3.73% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.78% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и FLIA
iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MBB | FLIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.89% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.53% | 2.61% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.22% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.86% | 4.43% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.68% | +0.66% |
Сравнение комиссий MBB и FLIA
MBB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLIA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и FLIA
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности FLIA в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 2.89% | 2.62% | 2.97% | 0.93% | 18.12% | 2.26% | 0.43% | 2.93% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.33% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
Часто задаваемые вопросы
MBB and FLIA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBB has higher volatility (1.37%) compared to FLIA (0.89%). In terms of maximum drawdown, MBB dropped -17.64% vs FLIA's -11.24%.
On 5-year performance, FLIA leads with 0.73% vs 0.28% for MBB. On fees, MBB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FLIA has been the lower-risk option at 0.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLIA has performed better with a 0.73% return vs 0.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MBB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FLIA.
MBB has the higher dividend yield at 4.33%, compared with 2.89% for FLIA.
MBB is categorized as Mortgage Backed Securities, while FLIA is International Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for MBB and 0.25% for FLIA.
MBB currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MBB и FLIA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор