PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с FLIA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MBBFLIA
Дох-ть с нач. г.2.21%1.67%
Дох-ть за 1 год9.52%6.87%
Дох-ть за 3 года-1.98%0.04%
Дох-ть за 5 лет-0.47%0.23%
Коэф-т Шарпа1.241.33
Коэф-т Сортино1.821.98
Коэф-т Омега1.221.25
Коэф-т Кальмара0.570.70
Коэф-т Мартина4.345.54
Индекс Язвы1.95%1.17%
Дневная вол-ть6.85%4.88%
Макс. просадка-17.65%-11.24%
Текущая просадка-6.87%-2.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между MBB и FLIA составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MBB и FLIA

С начала года, MBB показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у FLIA с доходностью 1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
2.93%
MBB
FLIA

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и FLIA

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FLIA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
График комиссии FLIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c FLIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.34
FLIA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLIA, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.33
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLIA, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLIA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLIA, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLIA, с текущим значением в 5.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.54

Сравнение коэффициента Шарпа MBB и FLIA

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIA равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и FLIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
1.33
MBB
FLIA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и FLIA

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности FLIA в 0.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.83%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
0.92%0.94%18.13%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MBB и FLIA

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что больше максимальной просадки FLIA в -11.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и FLIA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
-2.82%
MBB
FLIA

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и FLIA

iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF (FLIA) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
1.17%
MBB
FLIA