Сравнение MBB с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
MBB и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или USMV.
Основные характеристики
| MBB | USMV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.21% | 21.29% |
| Дох-ть за 1 год | 9.52% | 29.85% |
| Дох-ть за 3 года | -1.98% | 8.15% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.47% | 9.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.97% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.24 | 3.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.82 | 4.82 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 4.23 |
| Коэф-т Мартина | 4.34 | 22.44 |
| Индекс Язвы | 1.95% | 1.28% |
| Дневная вол-ть | 6.85% | 8.45% |
| Макс. просадка | -17.65% | -33.10% |
| Текущая просадка | -6.87% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MBB и USMV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MBB и USMV
С начала года, MBB показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 21.29%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 0.97% против 11.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и USMV
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MBB c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и USMV
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.83% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.63% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% | 1.27% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и USMV
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и USMV
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.93%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.