PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBB и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
9.80%
MBB
USMV

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 18.56%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 0.85% против 10.66% соответственно.


MBB

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.58%

5 лет (среднегодовая)

-0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.85%

USMV

С начала года

18.56%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

9.80%

1 год

24.02%

5 лет (среднегодовая)

9.28%

10 лет (среднегодовая)

10.66%

Основные характеристики


MBBUSMV
Коэф-т Шарпа1.012.88
Коэф-т Сортино1.484.04
Коэф-т Омега1.181.54
Коэф-т Кальмара0.485.27
Коэф-т Мартина3.2218.63
Индекс Язвы2.05%1.31%
Дневная вол-ть6.57%8.48%
Макс. просадка-17.65%-33.10%
Текущая просадка-7.59%-2.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и USMV

MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
График комиссии USMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между MBB и USMV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.012.88
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.484.04
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.54
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.485.27
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.2218.63
MBB
USMV

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
2.88
MBB
USMV

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и USMV

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности USMV в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
1.64%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%2.18%

Просадки

Сравнение просадок MBB и USMV

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.59%
-2.25%
MBB
USMV

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и USMV

Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.82%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
3.09%
MBB
USMV