Сравнение MBB с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
MBB и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MBB или USMV.
Корреляция
Корреляция между MBB и USMV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MBB и USMV
Основные характеристики
MBB:
1.19
USMV:
0.64
MBB:
1.74
USMV:
0.86
MBB:
1.21
USMV:
1.13
MBB:
0.57
USMV:
0.97
MBB:
3.17
USMV:
3.39
MBB:
2.24%
USMV:
2.13%
MBB:
5.98%
USMV:
11.21%
MBB:
-17.64%
USMV:
-33.10%
MBB:
-4.15%
USMV:
-7.47%
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.45%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 1.06% против 9.82% соответственно.
MBB
3.83%
1.39%
1.71%
6.83%
-0.50%
1.06%
USMV
-1.45%
-6.60%
-3.50%
8.15%
12.66%
9.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и USMV
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MBB и USMV
MBB
USMV
Сравнение MBB c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и USMV
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности USMV в 1.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 3.96% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% | 1.72% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.67% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и USMV
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и USMV
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.48%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.