Сравнение MBB с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV).
MBB и USMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MBB и USMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MBB и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 0.46% | 8.38% | 1.31% | 5.01% | -11.74% | -1.43% | 4.08% | 6.18% | 0.82% | 2.49% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | -1.18% | 7.65% | 15.74% | 10.33% | -9.43% | 20.85% | 5.64% | 27.69% | 1.33% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MBB показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью -1.18%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 1.35% против 9.64% соответственно.
MBB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 0.41%
- 10 лет*
- 1.35%
USMV
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MBB и USMV
MBB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MBB vs. USMV — Ранг доходности на риск
MBB
USMV
Сравнение MBB c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MBB | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.05 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.15 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.02 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.06 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 0.25 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MBB | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 0.05 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.62 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.85 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между MBB и USMV составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MBB и USMV
Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности USMV в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB iShares MBS Bond ETF | 4.23% | 4.21% | 3.94% | 3.40% | 2.31% | 1.05% | 2.10% | 2.77% | 2.64% | 2.23% | 2.58% | 2.66% |
USMV iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF | 1.59% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок MBB и USMV
Максимальная просадка MBB за все время составила -17.64%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и USMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| MBB | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.64% | -33.10% | +15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -8.91% | +6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.19% | -17.93% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.64% | -33.10% | +15.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -4.87% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.36% | -2.88% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 2.03% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MBB и USMV
Текущая волатильность для iShares MBS Bond ETF (MBB) составляет 1.98%, в то время как у iShares MSCI USA Minimum Volatility Factor ETF (USMV) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что MBB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MBB | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 3.02% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 6.07% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 12.50% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 12.38% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 14.51% | -9.24% |