PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MBBAGG
Дох-ть с нач. г.2.21%2.65%
Дох-ть за 1 год9.52%9.31%
Дох-ть за 3 года-1.98%-2.21%
Дох-ть за 5 лет-0.47%0.10%
Дох-ть за 10 лет0.97%1.55%
Коэф-т Шарпа1.241.40
Коэф-т Сортино1.822.06
Коэф-т Омега1.221.25
Коэф-т Кальмара0.570.54
Коэф-т Мартина4.345.12
Индекс Язвы1.95%1.64%
Дневная вол-ть6.85%5.98%
Макс. просадка-17.65%-18.43%
Текущая просадка-6.87%-7.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MBB и AGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MBB и AGG

С начала года, MBB показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.97% против 1.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.59%
4.60%
MBB
AGG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и AGG

MBB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MBB
iShares MBS Bond ETF
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MBB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.34
AGG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AGG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AGG, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AGG, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AGG, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AGG, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.12

Сравнение коэффициента Шарпа MBB и AGG

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24
1.40
MBB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и AGG

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности AGG в 3.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.83%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.93%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок MBB и AGG

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.87%
-7.73%
MBB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и AGG

iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.93%
1.68%
MBB
AGG