PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MBB с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MBB и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.29%
MBB
AGG

Доходность по периодам

С начала года, MBB показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.01%. За последние 10 лет акции MBB уступали акциям AGG по среднегодовой доходности: 0.85% против 1.47% соответственно.


MBB

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

3.01%

1 год

6.58%

5 лет (среднегодовая)

-0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.85%

AGG

С начала года

2.01%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

3.28%

1 год

6.74%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.47%

Основные характеристики


MBBAGG
Коэф-т Шарпа1.011.20
Коэф-т Сортино1.481.75
Коэф-т Омега1.181.21
Коэф-т Кальмара0.480.48
Коэф-т Мартина3.223.97
Индекс Язвы2.05%1.74%
Дневная вол-ть6.57%5.76%
Макс. просадка-17.65%-18.43%
Текущая просадка-7.59%-8.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MBB и AGG

MBB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


MBB
iShares MBS Bond ETF
График комиссии MBB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между MBB и AGG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MBB c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MBS Bond ETF (MBB) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBB, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.011.20
Коэффициент Сортино MBB, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.481.75
Коэффициент Омега MBB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.21
Коэффициент Кальмара MBB, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.480.48
Коэффициент Мартина MBB, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.223.97
MBB
AGG

Показатель коэффициента Шарпа MBB на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MBB и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.01
1.20
MBB
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MBB и AGG

Дивидендная доходность MBB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности AGG в 3.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MBB
iShares MBS Bond ETF
3.86%3.40%2.31%1.05%2.10%2.77%2.63%2.23%2.58%2.66%1.72%1.27%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%

Просадки

Сравнение просадок MBB и AGG

Максимальная просадка MBB за все время составила -17.65%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MBB и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.59%
-8.30%
MBB
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности MBB и AGG

iShares MBS Bond ETF (MBB) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что MBB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.82%
1.52%
MBB
AGG