Сравнение VMBS с LMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS).
VMBS и LMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMBS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. MBS Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VMBS и LMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBS и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.50% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 1.41% против 2.84% соответственно.
VMBS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 1.41%
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBS и LMBS
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Доходность на риск
VMBS vs. LMBS — Ранг доходности на риск
VMBS
LMBS
Сравнение VMBS c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.19 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.92 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 3.26 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 13.88 | -7.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.19 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 1.17 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 1.20 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между VMBS и LMBS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и LMBS
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности LMBS в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.24% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и LMBS
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и LMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -6.49% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -1.72% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -6.16% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | -6.49% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.87% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -0.81% | -1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.40% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и LMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 0.88% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 1.37% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.00% | 2.57% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 2.55% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 2.38% | +2.99% |