Сравнение VMBS с LMBS
VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) are both Mortgage Backed Securities funds. VMBS is passively managed, while LMBS is actively managed. Over the past 10 years, VMBS returned 1.35%/yr vs 2.67%/yr for LMBS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.68%/yr for LMBS.
Доходность
Сравнение доходности VMBS и LMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMBS показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у LMBS с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции VMBS уступали акциям LMBS по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.67% соответственно.
VMBS
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.35%
LMBS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам VMBS и LMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 0.66% | 8.36% | 1.70% | 5.34% | -11.90% | -1.28% | 3.76% | 6.19% | 0.91% | 2.47% |
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 1.24% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
Correlation
The correlation between VMBS and LMBS is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г. | 0.55 |
Over the past year, VMBS and LMBS have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMBS vs. LMBS — Ранг доходности на риск
VMBS
LMBS
Сравнение VMBS c LMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBS | LMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.62 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 4.28 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 18.25 | -9.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.10 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.19 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.14 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.13 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок VMBS и LMBS
Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что больше максимальной просадки LMBS в -6.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и LMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.47% | -6.49% | -10.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -1.43% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.65% | -1.72% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -6.12% | -11.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.47% | -6.49% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.34% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -0.80% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.33% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBS и LMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMBS | LMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 0.68% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.16% | 1.45% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 1.97% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.77% | 2.56% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 2.36% | +3.04% |
Сравнение комиссий VMBS и LMBS
VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии LMBS в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBS и LMBS
Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности LMBS в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.10% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | 4.19% | 4.20% | 3.94% | 3.31% | 2.35% | 1.02% | 2.01% | 2.77% | 2.72% | 2.16% | 2.10% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
VMBS and LMBS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMBS has higher volatility (1.62%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs LMBS's -6.49%.
On 10-year performance, LMBS leads with 2.67% vs 1.35% for VMBS. On fees, VMBS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LMBS has performed better with a 2.67% return vs 1.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VMBS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.
VMBS has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 4.10% for LMBS.
They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.04% for VMBS and 0.68% for LMBS.
LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMBS и LMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор