Сравнение LMBS с FMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB).
LMBS и FMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и FMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и FMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 0.27% | 3.73% | 1.94% | 6.31% | -9.91% | 2.43% | 4.44% | 8.25% | 0.89% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у FMB с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции FMB по среднегодовой доходности: 2.84% против 2.33% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
FMB
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 3.24%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и FMB
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FMB в 0.50%.
Доходность на риск
LMBS vs. FMB — Ранг доходности на риск
LMBS
FMB
Сравнение LMBS c FMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | FMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.02 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.30 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.23 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 3.36 | +10.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.02 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.21 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.51 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.64 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и FMB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и FMB
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности FMB в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
FMB First Trust Managed Municipal ETF | 3.47% | 3.37% | 3.22% | 2.98% | 2.47% | 1.96% | 2.19% | 2.47% | 2.58% | 2.49% | 2.93% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и FMB
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и FMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -14.16% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -3.55% | +1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -14.16% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -14.16% | +7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -1.97% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.63% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.30% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и FMB
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у First Trust Managed Municipal ETF (FMB) волатильность равна 1.26%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | FMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.26% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 1.82% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 3.88% | -1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 3.69% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 4.55% | -2.17% |