PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMBS с FMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с FMB

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB).

LMBS и FMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. FMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMBS или FMB.

Корреляция

Корреляция между LMBS и FMB составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LMBS и FMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMBS:

2.18

FMB:

0.10

Коэф-т Сортино

LMBS:

3.11

FMB:

0.13

Коэф-т Омега

LMBS:

1.48

FMB:

1.02

Коэф-т Кальмара

LMBS:

3.65

FMB:

0.06

Коэф-т Мартина

LMBS:

11.10

FMB:

0.25

Индекс Язвы

LMBS:

0.57%

FMB:

1.41%

Дневная вол-ть

LMBS:

2.84%

FMB:

4.42%

Макс. просадка

LMBS:

-6.49%

FMB:

-14.16%

Текущая просадка

LMBS:

-0.57%

FMB:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FMB с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции FMB по среднегодовой доходности: 2.61% против 2.32% соответственно.

LMBS

С начала года

1.88%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

2.32%

1 год

6.13%

5 лет

2.00%

10 лет

2.61%

FMB

С начала года

-1.36%

1 месяц

1.59%

6 месяцев

-1.48%

1 год

0.45%

5 лет

1.24%

10 лет

2.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LMBS и FMB

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FMB в 0.50%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
FMB
First Trust Managed Municipal ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMBS и FMB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг риск-скорректированной доходности LMBS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FMB
Ранг риск-скорректированной доходности FMB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMB, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMBS c FMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и First Trust Managed Municipal ETF (FMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа FMB равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и FMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и FMB

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности FMB в 3.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.18%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%0.37%
FMB
First Trust Managed Municipal ETF		3.34%3.22%2.98%2.47%1.96%2.19%2.47%2.58%2.49%2.93%3.07%1.70%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и FMB

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки FMB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и FMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и FMB

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.92%, в то время как у First Trust Managed Municipal ETF (FMB) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...