Сравнение LMBS с PULS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).
LMBS и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и PULS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и PULS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.42% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 0.93% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
PULS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и PULS
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.
Доходность на риск
LMBS vs. PULS — Ранг доходности на риск
LMBS
PULS
Сравнение LMBS c PULS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | PULS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 9.23 | -7.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 18.34 | -15.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 5.29 | -3.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 13.86 | -10.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 95.78 | -81.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 9.23 | -7.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 5.73 | -4.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 2.46 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и PULS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и PULS
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности PULS в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.68% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и PULS
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и PULS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -5.85% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -0.34% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -0.79% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | 0.00% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.09% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.05% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и PULS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | PULS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.15% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.28% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 0.52% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 0.70% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 1.34% | +1.04% |