PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMBS с PULS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с PULS

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

LMBS и PULS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. PULS - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMBS или PULS.

Корреляция

Корреляция между LMBS и PULS составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности LMBS и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMBS:

2.16

PULS:

9.78

Коэф-т Сортино

LMBS:

2.98

PULS:

19.45

Коэф-т Омега

LMBS:

1.45

PULS:

5.32

Коэф-т Кальмара

LMBS:

3.49

PULS:

15.89

Коэф-т Мартина

LMBS:

10.61

PULS:

109.36

Индекс Язвы

LMBS:

0.57%

PULS:

0.05%

Дневная вол-ть

LMBS:

2.83%

PULS:

0.56%

Макс. просадка

LMBS:

-6.49%

PULS:

-5.85%

Текущая просадка

LMBS:

-0.65%

PULS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у PULS с доходностью 1.64%.

LMBS

С начала года

1.80%

1 месяц

1.09%

6 месяцев

2.49%

1 год

6.09%

5 лет

1.97%

10 лет

2.60%

PULS

С начала года

1.64%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

2.39%

1 год

5.41%

5 лет

3.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LMBS и PULS

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMBS и PULS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг риск-скорректированной доходности LMBS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMBS c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и PULS

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности PULS в 5.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.19%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%0.37%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		5.29%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и PULS

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и PULS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и PULS

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что LMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...