Сравнение LMBS с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
LMBS и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.57% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и KNG
LMBS берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
LMBS vs. KNG — Ранг доходности на риск
LMBS
KNG
Сравнение LMBS c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.38 | +1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 0.64 | +2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.08 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.47 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 1.70 | +12.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.38 | +1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.42 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.49 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и KNG составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и KNG
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и KNG
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -35.12% | +28.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -10.55% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -18.20% | +12.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -6.79% | +5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -4.10% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.94% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и KNG
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 3.36% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 7.47% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 13.64% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 13.63% | -11.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 17.30% | -14.92% |