Сравнение LMBS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
LMBS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.84% против 14.14% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и VOO
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
LMBS vs. VOO — Ранг доходности на риск
LMBS
VOO
Сравнение LMBS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.01 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.53 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.55 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 7.31 | +6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.01 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.71 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.79 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.83 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и VOO составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и VOO
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и VOO
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -33.99% | +27.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -11.98% | +10.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -24.52% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -33.99% | +27.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -5.55% | +4.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -3.72% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 2.55% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и VOO
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.34% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 9.47% | -8.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 18.11% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 16.82% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 17.99% | -15.61% |