Сравнение LMBS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
LMBS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.84% против 1.66% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и AGG
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.
Доходность на риск
LMBS vs. AGG — Ранг доходности на риск
LMBS
AGG
Сравнение LMBS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.93 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.32 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.17 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 1.76 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 4.89 | +8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.93 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.04 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.31 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.60 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и AGG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и AGG
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и AGG
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -18.43% | +11.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -2.52% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -17.82% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -18.43% | +11.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.30% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -2.71% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.91% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и AGG
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 1.67% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 2.55% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 4.37% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 6.07% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 5.39% | -3.01% |