Сравнение LMBS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
LMBS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMBS или AGG.
Корреляция
Корреляция между LMBS и AGG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и AGG
Основные характеристики
LMBS:
2.15
AGG:
0.58
LMBS:
3.17
AGG:
0.85
LMBS:
1.41
AGG:
1.10
LMBS:
3.68
AGG:
0.23
LMBS:
9.39
AGG:
1.49
LMBS:
0.60%
AGG:
2.06%
LMBS:
2.61%
AGG:
5.27%
LMBS:
-6.48%
AGG:
-18.43%
LMBS:
-0.10%
AGG:
-8.10%
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.58% против 1.32% соответственно.
LMBS
0.54%
0.87%
1.77%
5.57%
1.67%
2.58%
AGG
0.91%
1.35%
-0.22%
3.59%
-0.53%
1.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и AGG
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LMBS и AGG
LMBS
AGG
Сравнение LMBS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и AGG
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности AGG в 3.75%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.25% | 4.28% | 3.96% | 2.23% | 2.04% | 2.27% | 2.56% | 2.77% | 2.74% | 2.85% | 3.04% | 0.37% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.75% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и AGG
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и AGG
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.60%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.