Сравнение LMBS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
LMBS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMBS или AGG.
Корреляция
Корреляция между LMBS и AGG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LMBS и AGG
Основные характеристики
LMBS:
2.47
AGG:
1.28
LMBS:
3.48
AGG:
1.87
LMBS:
1.54
AGG:
1.22
LMBS:
4.06
AGG:
0.52
LMBS:
12.78
AGG:
3.30
LMBS:
0.55%
AGG:
2.07%
LMBS:
2.84%
AGG:
5.33%
LMBS:
-6.49%
AGG:
-18.43%
LMBS:
-0.81%
AGG:
-6.89%
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции LMBS превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.65% против 1.35% соответственно.
LMBS
1.63%
0.02%
1.63%
7.22%
2.06%
2.65%
AGG
2.24%
0.03%
0.08%
7.14%
-0.88%
1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и AGG
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LMBS и AGG
LMBS
AGG
Сравнение LMBS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и AGG
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности AGG в 3.78%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.19% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% | 0.37% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и AGG
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и AGG
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 1.70%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.