PortfoliosLab logo
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ET...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33739Q2003

CUSIP

33739Q200

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

4 нояб. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LMBS составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии LMBS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LMBS: 0.68%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
32.87%
175.90%
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) показал доход в 2.24% с начала года и 7.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMBS составила 2.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.


LMBS

С начала года

2.24%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

3.04%

1 год

7.30%

5 лет

2.06%

10 лет

2.68%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMBS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%1.17%0.39%0.23%-0.06%2.24%
20240.53%-0.24%0.70%-1.01%1.17%0.52%1.75%1.01%1.10%-1.24%1.05%-0.27%5.15%
20231.62%-0.53%0.74%0.47%0.14%-0.18%0.27%0.48%-0.61%-0.62%2.28%1.93%6.10%
2022-0.39%-0.23%-1.01%-0.31%-0.17%-0.38%0.62%-0.27%-1.83%-0.83%1.26%0.46%-3.07%
20210.23%-0.17%-0.33%0.35%-0.10%-0.04%0.02%0.02%-0.18%-0.10%-0.40%-0.20%-0.91%
20200.97%0.59%-2.50%1.47%0.19%0.25%0.41%0.06%0.12%-0.15%0.39%-0.12%1.64%
20190.39%0.25%0.50%0.30%0.59%0.58%0.44%0.54%0.23%-0.15%0.39%-0.02%4.10%
2018-0.08%0.09%0.15%-0.10%0.29%0.11%0.09%0.33%-0.12%0.01%0.40%0.45%1.62%
20170.21%0.34%-0.12%0.34%0.26%0.18%0.27%0.09%0.09%-0.08%0.07%0.01%1.68%
20160.16%1.28%0.45%1.04%0.35%0.52%0.93%0.65%0.70%0.85%-0.73%0.11%6.48%
20150.05%0.42%0.47%-0.22%0.49%-0.06%0.07%0.01%0.25%0.35%0.25%0.45%2.57%
20141.31%0.26%1.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LMBS составляет 96, что ставит его в топ 4% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности LMBS, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа LMBS, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LMBS: 2.62
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино LMBS, с текущим значением в 3.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LMBS: 3.69
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега LMBS, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LMBS: 1.58
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара LMBS, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LMBS: 4.30
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина LMBS, с текущим значением в 13.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LMBS: 13.21
^GSPC: 2.00

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.62
0.49
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.05 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.05$2.09$1.92$1.05$1.02$1.17$1.32$1.41$1.41$1.48$1.53$0.19

Дивидендный доход

4.17%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.17$0.17$0.17$0.17$0.00$0.68
2024$0.19$0.19$0.18$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$2.09
2023$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.14$0.15$0.17$0.18$0.21$0.21$0.20$1.92
2022$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.11$0.12$0.13$1.05
2021$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.09$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$1.02
2020$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$0.09$0.09$0.09$1.17
2019$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.10$0.10$0.10$0.10$0.10$1.32
2018$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.41
2017$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.41
2016$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.12$0.12$0.12$0.12$0.12$1.48
2015$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$0.13$1.53
2014$0.06$0.13$0.19

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.22%
-8.79%
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF показал максимальную просадку в 6.49%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF составляет 0.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-6.49%10 мар. 2020 г.66221 окт. 2022 г.28511 дек. 2023 г.947
-1.84%7 янв. 2015 г.423 янв. 2015 г.1712 мар. 2015 г.21
-1.72%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.
-1.52%2 окт. 2024 г.231 нояб. 2024 г.635 февр. 2025 г.86
-1.45%28 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.2115 мая 2024 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF составляет 1.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.73%
14.11%
LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF)
Benchmark (^GSPC)