First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) показал доход в 0.66% с начала года и 5.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMBS составила 2.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -2.5%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении LMBS закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.4%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF: годовая альфа составляет 3.04%, бета — -0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 06.11.2014.

• Этот ETF участвовал в 9.47% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.45%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия LMBS составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

LMBS имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.04 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF показал максимальную просадку в 6.49%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 285 торговых сессий.

Текущая просадка First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF составляет 0.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.