PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LMBS с IXJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMBS с IXJ

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).

LMBS и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LMBS или IXJ.

Корреляция

Корреляция между LMBS и IXJ составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности LMBS и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LMBS:

2.11

IXJ:

-0.44

Коэф-т Сортино

LMBS:

2.79

IXJ:

-0.50

Коэф-т Омега

LMBS:

1.42

IXJ:

0.94

Коэф-т Кальмара

LMBS:

3.28

IXJ:

-0.37

Коэф-т Мартина

LMBS:

9.93

IXJ:

-0.78

Индекс Язвы

LMBS:

0.57%

IXJ:

8.61%

Дневная вол-ть

LMBS:

2.82%

IXJ:

15.29%

Макс. просадка

LMBS:

-6.49%

IXJ:

-40.60%

Текущая просадка

LMBS:

-0.48%

IXJ:

-14.54%

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 1.96%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям IXJ по среднегодовой доходности: 2.58% против 6.12% соответственно.

LMBS

С начала года

1.96%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.91%

3 года

4.01%

5 лет

1.98%

10 лет

2.58%

IXJ

С начала года

-0.06%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

-2.86%

1 год

-6.60%

3 года

2.51%

5 лет

5.97%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

iShares Global Healthcare ETF

Сравнение комиссий LMBS и IXJ

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF
IXJ
iShares Global Healthcare ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LMBS и IXJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг риск-скорректированной доходности LMBS, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг риск-скорректированной доходности IXJ, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IXJ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LMBS c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и IXJ

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности IXJ в 1.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.18%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.50%2.76%2.73%2.84%3.03%0.37%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.50%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.47%1.73%2.85%1.38%

Просадки

Сравнение просадок LMBS и IXJ

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и IXJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и IXJ

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.72%, в то время как у iShares Global Healthcare ETF (IXJ) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...