PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMBS с IXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMBS с IXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LMBS (First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF) and IXJ (iShares Global Healthcare ETF) are both exchange-traded funds - LMBS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by First Trust, while IXJ is a Health & Biotech Equities fund tracking the S&P Global Healthcare Sector Index. LMBS is actively managed, while IXJ is passively managed. Over the past 10 years, LMBS returned 2.67%/yr vs 7.66%/yr for IXJ. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LMBS charges 0.68%/yr vs 0.46%/yr for IXJ.

Доходность

Сравнение доходности LMBS и IXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMBS показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям IXJ по среднегодовой доходности: 2.67% против 7.66% соответственно.

LMBS

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.47%
1 год
6.09%
3 года*
5.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
2.67%

IXJ

1 день
0.39%
1 месяц
0.34%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-4.88%
1 год
9.30%
3 года*
4.42%
5 лет*
4.02%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMBS и IXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		1.24%7.05%5.15%6.10%-3.07%-0.91%1.64%4.10%1.62%1.68%
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		-5.26%14.99%0.55%3.62%-4.94%19.60%12.74%23.23%2.83%20.44%

Correlation

The correlation between LMBS and IXJ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2014 г.

0.05

Over the past year, LMBS and IXJ have become more correlated (0.34) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF

iShares Global Healthcare ETF

Часто сравнивают с LMBS:
LMBS с FMBLMBS с JMBSLMBS с PULSLMBS с AGGLMBS с KNGLMBS с USFRLMBS с VOO
Часто сравнивают с IXJ:
IXJ с XLVIXJ с VHTIXJ с XDWH.LIXJ с IHIIXJ с FHLCIXJ с IVVIXJ с HLTH.L

Доходность на риск

LMBS vs. IXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMBS
Ранг доходности на риск LMBS: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMBS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMBS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMBS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMBS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMBS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IXJ
Ранг доходности на риск IXJ: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXJ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXJ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXJ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXJ: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXJ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMBS c IXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMBSIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.64

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.79
1.06

+3.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.12

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

0.87

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.25

2.11

+16.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMBS vs. IXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMBS на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа IXJ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMBS и IXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMBSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

0.64

+2.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.28

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.49

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.42

+0.71

Просадки

Сравнение просадок LMBS и IXJ

Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и IXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMBSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.49%

-40.60%

+34.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-10.78%

+9.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.72%

-18.14%

+16.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.12%

-18.14%

+12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.49%

-27.35%

+20.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-9.27%

+8.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-6.92%

+6.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

4.41%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LMBS и IXJ

Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.68%, в то время как у iShares Global Healthcare ETF (IXJ) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMBSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.75%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

10.05%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

14.55%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.56%

14.21%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

15.67%

-13.31%

Сравнение комиссий LMBS и IXJ

LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMBS и IXJ

Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности IXJ в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXJ
iShares Global Healthcare ETF		1.47%1.40%1.50%1.38%1.17%1.12%1.27%1.42%2.11%1.46%1.73%2.85%
LMBS
First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF		4.10%4.08%4.28%3.96%2.22%2.04%2.27%2.55%2.76%2.73%2.84%3.03%

Часто задаваемые вопросы

LMBS and IXJ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXJ has higher volatility (3.75%) compared to LMBS (0.68%). In terms of maximum drawdown, LMBS dropped -6.49% vs IXJ's -40.60%.

On 10-year performance, IXJ leads with 7.66% vs 2.67% for LMBS. On fees, IXJ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, LMBS has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXJ has performed better with a 7.66% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXJ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.68% for LMBS.

LMBS has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.47% for IXJ.

LMBS is categorized as Mortgage Backed Securities, while IXJ is Health & Biotech Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.68% for LMBS and 0.46% for IXJ.

LMBS currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMBS и IXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор