Сравнение LMBS с IXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ).
LMBS и IXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LMBS - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г.. IXJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Healthcare Sector Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности LMBS и IXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LMBS и IXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 0.70% | 7.05% | 5.15% | 6.10% | -3.07% | -0.91% | 1.64% | 4.10% | 1.62% | 1.68% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | -2.96% | 14.99% | 0.55% | 3.62% | -4.94% | 19.60% | 12.74% | 23.23% | 2.83% | 20.44% |
Доходность по периодам
С начала года, LMBS показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у IXJ с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции LMBS уступали акциям IXJ по среднегодовой доходности: 2.84% против 8.51% соответственно.
LMBS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 5.70%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 2.84%
IXJ
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -5.74%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- 3.71%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LMBS и IXJ
LMBS берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии IXJ в 0.46%.
Доходность на риск
LMBS vs. IXJ — Ранг доходности на риск
LMBS
IXJ
Сравнение LMBS c IXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) и iShares Global Healthcare ETF (IXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LMBS | IXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.40 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 0.68 | +2.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.09 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.50 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.88 | 1.37 | +12.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LMBS | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 0.40 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.40 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 0.55 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.43 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между LMBS и IXJ составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMBS и IXJ
Дивидендная доходность LMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IXJ в 1.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMBS First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF | 4.09% | 4.08% | 4.28% | 3.96% | 2.22% | 2.04% | 2.27% | 2.55% | 2.76% | 2.73% | 2.84% | 3.03% |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | 1.44% | 1.40% | 1.50% | 1.38% | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.42% | 2.11% | 1.46% | 1.73% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок LMBS и IXJ
Максимальная просадка LMBS за все время составила -6.49%, что меньше максимальной просадки IXJ в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMBS и IXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LMBS | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.49% | -40.60% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.72% | -10.35% | +8.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.16% | -18.14% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.49% | -27.35% | +20.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -7.07% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -6.92% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 3.78% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMBS и IXJ
Текущая волатильность для First Trust Low Duration Mortgage Opportunities ETF (LMBS) составляет 0.88%, в то время как у iShares Global Healthcare ETF (IXJ) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что LMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LMBS | IXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 5.11% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 10.23% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57% | 17.33% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 14.08% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 15.66% | -13.28% |