PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBS с FMSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBS с FMSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMBS (Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF) and FMSFX (Fidelity Mortgage Securities Fund) are both funds - VMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital U.S. MBS Index, while FMSFX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VMBS returned 1.35%/yr vs 1.30%/yr for FMSFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VMBS charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for FMSFX.

Доходность

Сравнение доходности VMBS и FMSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBS показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FMSFX с доходностью 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMBS имеют среднегодовую доходность 1.35%, а акции FMSFX немного отстают с 1.30%.

VMBS

1 день
-0.15%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.85%
1 год
6.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
0.48%
10 лет*
1.35%

FMSFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.07%
1 год
6.99%
3 года*
4.46%
5 лет*
0.22%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBS и FMSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		0.66%8.36%1.70%5.34%-11.90%-1.28%3.76%6.19%0.91%2.47%
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		0.97%8.29%1.00%4.91%-12.61%-1.20%4.41%6.43%0.79%2.35%

Correlation

The correlation between VMBS and FMSFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.81

The correlation between VMBS and FMSFX shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Fidelity Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с VMBS:
VMBS с SPMBVMBS с BNDVMBS с VGITVMBS с JMBSVMBS с GNMAVMBS с VOOVMBS с FSEC
Часто сравнивают с FMSFX:
FMSFX с BNDFMSFX с FSELXFMSFX с ZROZFMSFX с FCNVXFMSFX с FBNDFMSFX с FXNAXFMSFX с FNSOX

Доходность на риск

VMBS vs. FMSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBS
Ранг доходности на риск VMBS: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FMSFX
Ранг доходности на риск FMSFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSFX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSFX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSFX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSFX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBS c FMSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSFMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.76

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.66

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.50

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.68

8.25

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBS vs. FMSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBS на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSFX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBS и FMSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSFMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.76

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.25

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

1.02

-0.57

Просадки

Сравнение просадок VMBS и FMSFX

Максимальная просадка VMBS за все время составила -17.47%, что меньше максимальной просадки FMSFX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBS и FMSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSFMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.47%

-18.81%

+1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.81%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.65%

-8.04%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-18.66%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.47%

-18.81%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-1.11%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.92%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.85%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBS и FMSFX

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (VMBS) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что VMBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSFMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.49%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.16%

2.80%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

3.99%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.77%

6.79%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.40%

5.13%

+0.27%

Сравнение комиссий VMBS и FMSFX

VMBS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FMSFX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBS и FMSFX

Дивидендная доходность VMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности FMSFX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMSFX
Fidelity Mortgage Securities Fund		3.90%3.93%4.12%3.50%1.43%0.62%2.40%2.62%2.57%2.60%2.65%2.05%
VMBS
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF		4.19%4.20%3.94%3.31%2.35%1.02%2.01%2.77%2.72%2.16%2.10%2.12%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VMBS and FMSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMBS has higher volatility (1.62%) compared to FMSFX (1.49%). In terms of maximum drawdown, VMBS dropped -17.47% vs FMSFX's -18.81%.

FMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBS и FMSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор